Сравнение ^SP400 с TTEK
^SP400 (S&P 400 Index) is an index, while TTEK (Tetra Tech, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^SP400 returned 10.43%/yr vs 17.97%/yr for TTEK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 10.43% против 17.97% соответственно.
^SP400
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.43%
TTEK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам ^SP400 и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SP400 S&P 400 Index | 15.65% | 5.90% | 12.20% | 14.45% | -14.48% | 23.21% | 11.81% | 24.05% | -12.50% | 14.45% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.84% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between ^SP400 and TTEK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.48 |
The correlation between ^SP400 and TTEK shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SP400 vs. TTEK — Ранг доходности на риск
^SP400
TTEK
Сравнение ^SP400 c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SP400 | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.53 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -1.11 | +11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и TTEK
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SP400 | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | -77.89% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -38.30% | +29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -47.50% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -47.50% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -47.50% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.97% | +42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -20.69% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 18.38% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и TTEK
Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 4.56%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SP400 | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 9.48% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 27.64% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 35.51% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 32.07% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 32.07% | -11.08% |
Часто задаваемые вопросы
^SP400 and TTEK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (9.48%) compared to ^SP400 (4.56%). In terms of maximum drawdown, ^SP400 dropped -56.32% vs TTEK's -77.89%.
^SP400 currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SP400 и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор