PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с TTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP400 и TTEK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-8.23%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 8.90% против 18.57% соответственно.

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%

TTEK

1 день
2.03%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.09%
1 год
4.74%
3 года*
2.17%
5 лет*
2.98%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT^SP400 с SSO
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS

Доходность на риск

^SP400 vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400TTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.13

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.19

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

0.54

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400TTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и TTEK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и TTEK

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и TTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP400TTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-77.89%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-30.04%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-44.38%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-44.38%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-38.54%

+32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-20.55%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

10.72%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и TTEK

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 6.38%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP400TTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.40%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

30.88%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

37.23%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

32.10%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

31.96%

-10.99%