Сравнение ^SP400 с TTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или TTEK.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и TTEK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и TTEK
Основные характеристики
^SP400:
1.27
TTEK:
1.08
^SP400:
1.82
TTEK:
1.50
^SP400:
1.23
TTEK:
1.24
^SP400:
2.35
TTEK:
1.40
^SP400:
5.74
TTEK:
3.62
^SP400:
3.51%
TTEK:
8.38%
^SP400:
15.88%
TTEK:
28.13%
^SP400:
-56.32%
TTEK:
-77.90%
^SP400:
-2.88%
TTEK:
-16.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 8.53% против 26.51% соответственно.
^SP400
5.50%
5.39%
7.65%
18.80%
9.58%
8.53%
TTEK
6.20%
5.25%
1.65%
30.09%
20.60%
26.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP400 и TTEK
^SP400
TTEK
Сравнение ^SP400 c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и TTEK
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и TTEK
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.55%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.