PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с VIOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP400 (S&P 400 Index) is an index, while VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, ^SP400 returned 9.55%/yr vs 10.69%/yr for VIOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.69% соответственно.

^SP400

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.49%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.55%

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP400 и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		13.94%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between ^SP400 and VIOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between ^SP400 and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с SSO^SP400 с VOO^SP400 с ^GSPC
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

^SP400 vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400VIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.77

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.85

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

12.87

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400VIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и VIOO

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP400VIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-44.15%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.77%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-27.93%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-27.93%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-44.15%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.33%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и VIOO

S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.21% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP400VIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.76%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.57%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

21.41%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.98%

-1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ^SP400 and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.35%) compared to ^SP400 (4.21%). In terms of maximum drawdown, ^SP400 dropped -56.32% vs VIOO's -44.15%.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP400 и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор