PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с VIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP400 и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		4.04%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.90% соответственно.

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%

VIOO

1 день
0.53%
1 месяц
-4.14%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.96%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

^SP400 vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400VIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.76

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400VIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и VIOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и VIOO

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и VIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP400VIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-44.15%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.66%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-27.93%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-44.15%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.30%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.40%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и VIOO

S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.38% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP400VIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.32%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

13.11%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.67%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

21.50%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.98%

-2.01%