PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 400 (^SP400)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^SP400 с SPY, ^SP400 с VOO, ^SP400 с TTEK, ^SP400 с ^GSPC, ^SP400 с VGIT, ^SP400 с FIX, ^SP400 с VIOO, ^SP400 с SSO, ^SP400 с R2SC.L, ^SP400 с HON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 400 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.78%
16.33%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P 400 показал доход в 14.80% с начала года и 27.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 400 составила 9.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.80%22.49%
1 месяц4.56%3.72%
6 месяцев12.78%16.33%
1 год27.16%33.60%
5 лет (среднегодовая)10.55%14.41%
10 лет (среднегодовая)9.24%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SP400, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.77%5.80%5.39%-6.08%4.26%-1.77%5.73%-0.21%0.98%14.80%
20239.14%-1.95%-3.41%-0.87%-3.36%8.96%4.05%-3.04%-5.42%-5.42%8.33%8.50%14.45%
2022-7.27%0.99%1.21%-7.18%0.58%-9.78%10.75%-3.25%-9.36%10.42%5.95%-5.72%-14.48%
20211.45%6.67%4.53%4.44%0.08%-1.15%0.28%1.83%-4.09%5.82%-3.06%4.92%23.21%
2020-2.70%-9.63%-20.43%14.06%7.14%1.09%4.53%3.36%-3.39%2.09%14.12%6.37%11.81%
201910.36%4.08%-0.74%3.93%-8.13%7.46%1.09%-4.35%2.89%1.03%2.80%2.63%24.05%
20182.81%-4.57%0.76%-0.34%3.95%0.27%1.68%3.03%-1.23%-9.63%2.93%-11.48%-12.50%
20171.60%2.50%-0.56%0.76%-0.64%1.45%0.80%-1.69%3.76%2.18%3.49%0.07%14.45%
2016-5.78%1.25%8.32%1.14%2.15%0.23%4.21%0.34%-0.80%-2.76%7.82%2.03%18.73%
2015-1.19%4.98%1.16%-1.56%1.63%-1.48%0.05%-5.73%-3.38%5.54%1.18%-4.33%-3.71%
2014-2.19%4.74%0.23%-1.64%1.62%3.99%-4.34%4.92%-4.67%3.48%1.69%0.68%8.19%
20137.15%0.85%4.63%0.55%2.09%-1.98%6.12%-3.90%5.07%3.64%1.16%2.94%31.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SP400 среди indices на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 400 (^SP400) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SP400
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP400, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP400, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP400, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP400, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP400, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.43

Коэффициент Шарпа

S&P 400 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.75
2.69
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 400 показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.32%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.47014 янв. 2011 г.886
-42.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-32.25%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.2693 нояб. 2003 г.392
-27.51%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.5831 дек. 1998 г.176
-26.62%2 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 400 составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.47%
3.03%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)