PortfoliosLab logo

S&P 400 (^SP400)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 30 нояб. 2022 г.

^SP400График цены за акцию


Загрузка...

^SP400Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 400 в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,118 при доходности около 241.18%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-5.25%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

^SP400Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SP400

Популярные сравнения: ^SP400 с VOO, ^SP400 с SPY

^SP400Доходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.43%1.45%
6 месяцев-0.84%-4.82%
С начала года-11.38%-16.96%
1 год-9.39%-13.86%
5 лет5.93%8.56%
10 лет9.69%10.84%

^SP400Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-7.27%0.99%1.21%-7.18%0.58%-9.78%10.75%-3.25%-9.36%10.42%3.51%
20211.45%6.67%4.53%4.44%0.08%-1.15%0.28%1.83%-4.09%5.82%-3.06%4.92%
2020-2.70%-9.63%-20.43%14.06%7.14%1.09%4.53%3.36%-3.39%2.09%14.12%6.37%
201910.36%4.08%-0.74%3.93%-8.13%7.46%1.09%-4.35%2.89%1.03%2.80%2.63%
20182.81%-4.57%0.76%-0.34%3.95%0.27%1.68%3.03%-1.23%-9.63%2.93%-11.48%
20171.60%2.50%-0.56%0.76%-0.64%1.45%0.80%-1.69%3.76%2.18%3.49%0.07%
2016-5.78%1.25%8.32%1.14%2.15%0.23%4.21%0.34%-0.80%-2.76%7.82%2.03%
2015-1.19%4.98%1.16%-1.56%1.63%-1.48%0.05%-5.73%-3.38%5.54%1.18%-4.33%
2014-2.19%4.74%0.23%-1.64%1.62%3.99%-4.34%4.92%-4.67%3.48%1.69%0.68%
20137.15%0.85%4.63%0.55%2.09%-1.98%6.12%-3.90%5.07%3.64%1.16%2.94%
20126.52%4.36%1.73%-0.30%-6.63%1.73%-0.12%3.30%1.80%-0.87%2.01%2.03%
20111.93%4.52%2.32%2.65%-1.48%-2.16%-3.60%-7.25%-10.71%13.65%-0.47%-0.52%
2010-4.79%5.06%6.98%4.20%-7.33%-6.69%6.82%-5.08%11.15%3.37%2.83%6.41%

^SP400График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P 400 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37
-0.63
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

^SP400График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.48%
-17.49%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

^SP400Максимальные просадки

S&P 400 с января 2010 показал максимальную просадку в 42.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-26.62%2 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.348
-24.39%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-23.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.329
-20.05%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.271
-17.61%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.136
-10.87%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.102
-9.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.838 июн. 2018 г.92
-7.88%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2420 дек. 2012 г.66
-7.6%15 янв. 2010 г.144 февр. 2010 г.172 мар. 2010 г.31

^SP400График волатильности

На текущий момент S&P 400 показывает волатильность на уровне 17.20%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.20%
13.39%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)