PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P 400 Index (^SP400)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с SSO^SP400 с VOO^SP400 с ^GSPC^SP400 с VIOO^SP400 с VGIT^SP400 с HON

Доходность

График доходности ^SP400

S&P 400 Index (^SP400) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции ^SP400 — $3,767. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^SP400 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,394.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P 400 Index (^SP400) показал доход в 13.98% с начала года и 23.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SP400 составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

S&P 400 Index

1 день
-1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
23.49%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.96%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SP400 по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ^SP400 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.99%4.02%-5.56%7.80%2.34%1.13%13.98%
20253.78%-4.44%-5.68%-2.32%5.25%3.38%1.56%3.26%0.29%-0.53%1.92%-0.10%5.90%
2024-1.77%5.80%5.39%-6.08%4.26%-1.77%5.73%-0.21%0.98%-0.77%8.66%-7.29%12.20%
20239.14%-1.95%-3.41%-0.87%-3.36%8.96%4.05%-3.04%-5.42%-5.42%8.33%8.50%14.45%
2022-7.27%0.99%1.21%-7.18%0.58%-9.78%10.75%-3.25%-9.36%10.42%5.95%-5.72%-14.48%
20211.45%6.67%4.53%4.44%0.08%-1.15%0.28%1.83%-4.09%5.82%-3.06%4.92%23.21%

Метрики бенчмарка

S&P 400 Index has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.93, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1981.

  • This index captured 107.65% of S&P 500 Index gains and 100.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This index generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.93 and R2 of 0.79, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
2.27%
Бета
0.93
R²
0.79
Участие в росте
107.65%
Участие в снижении
100.78%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SP400 имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ^SP400: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 400 Index (^SP400) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SP400БенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.78

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.44

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.46

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

10.92

-1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P 400 Index показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 400 Index составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-56.32%март 2009 г.
1y 7mo1y 10mo
3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г.
Обвал COVID2020
-42.14%март 2020 г.
1mo 1d7mo 22d
8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Black Monday1987
-32.78%окт. 1987 г.
2mo 2d1y 6mo
1y 8moавг. 1987 г. - апр. 1989 г.
Крах доткомов2000–2002
-32.25%окт. 2002 г.
5mo 25d1y 25d
1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-27.51%окт. 1998 г.
5mo 18d2mo 24d
8mo 12dапр. 1998 г. - дек. 1998 г.

Показатели просадок

^SP400БенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-56.78%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.10%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-18.90%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-25.43%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-33.92%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.21%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-10.71%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.04%

+0.45%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SP400

Добавьте S&P 400 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SP400