PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP400 и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.06% соответственно.

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT^SP400 с SSO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SP400 vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400SPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

7.27

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400SPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и SPY

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP400SPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-55.19%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.05%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-24.50%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-33.72%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.53%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-9.09%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и SPY

S&P 400 Index (^SP400) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP400SPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.35%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.50%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

19.06%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.06%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.92%

+3.05%