Сравнение ^SP400 с SPY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP400 с SPY

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP400

SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

-0.19

SPY:

0.34

Коэф-т Сортино

^SP400:

-0.13

SPY:

0.62

Коэф-т Омега

^SP400:

0.98

SPY:

1.09

Коэф-т Кальмара

^SP400:

-0.17

SPY:

0.35

Коэф-т Мартина

^SP400:

-0.62

SPY:

1.64

Индекс Язвы

^SP400:

6.58%

SPY:

4.00%

Дневная вол-ть

^SP400:

21.11%

SPY:

19.55%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^SP400:

-18.84%

SPY:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.91% соответственно.

^SP400

С начала года

-11.84%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-13.04%

1 год

-4.10%

5 лет

12.85%

10 лет

6.16%

SPY

С начала года

-7.99%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.68%

1 год

7.93%

5 лет

15.74%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP400: -0.19

SPY: 0.41

Коэффициент Сортино

^SP400: -0.13

SPY: 0.71

Коэффициент Омега

^SP400: 0.98

SPY: 1.11

Коэффициент Кальмара

^SP400: -0.17

SPY: 0.42

Коэффициент Мартина

^SP400: -0.62

SPY: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP400

SPY

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и SPY

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP400

SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и SPY

S&P 400 Index (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.18% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP400

SPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP400 с SPY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и SPY

^SP400

SPY

Сравнение ^SP400 c SPY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и SPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество