Сравнение ^SP400 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SPY.
Основные характеристики
| ^SP400 | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.09% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 16.95% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.88% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 16.77% | 12.67% |
| Макс. просадка | -56.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.59% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и SPY
С начала года, ^SP400 показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и SPY
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и SPY
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.