PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP400 и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.14% соответственно.

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VGIT^SP400 с SSO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^SP400 vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400VOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

7.31

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400VOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и VOO

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP400VOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-33.99%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.98%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-24.52%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-33.99%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.55%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.72%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и VOO

S&P 400 Index (^SP400) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP400VOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.47%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

18.11%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.82%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.99%

+2.98%