Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
Основные характеристики
^SP400:
0.65
^GSPC:
1.62
^SP400:
1.02
^GSPC:
2.20
^SP400:
1.12
^GSPC:
1.30
^SP400:
1.20
^GSPC:
2.46
^SP400:
2.69
^GSPC:
10.01
^SP400:
3.81%
^GSPC:
2.08%
^SP400:
15.68%
^GSPC:
12.88%
^SP400:
-56.32%
^GSPC:
-56.78%
^SP400:
-8.51%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.04% соответственно.
^SP400
-0.61%
-5.39%
0.18%
8.64%
8.29%
7.42%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP400 и ^GSPC
^SP400
^GSPC
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.