Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.16% соответственно.
^SP400
18.17%
4.56%
11.35%
28.94%
10.63%
8.52%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| ^SP400 | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.32% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.