Сравнение ^SP400 с ^GSPC
^SP400 (S&P 400 Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SP400 returned 10.43%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.91% соответственно.
^SP400
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.43%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам ^SP400 и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SP400 S&P 400 Index | 15.65% | 5.90% | 12.20% | 14.45% | -14.48% | 23.21% | 11.81% | 24.05% | -12.50% | 14.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ^SP400 and ^GSPC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1981 г. | 0.85 |
The correlation between ^SP400 and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SP400 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^SP400
^GSPC
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SP400 | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.29 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.09 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SP400 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | -56.78% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -18.90% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -25.43% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -33.92% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.71% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.06% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 4.56%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SP400 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.82% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.88% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 12.50% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.00% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.07% | +2.92% |
Часто задаваемые вопросы
^SP400 and ^GSPC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.82%) compared to ^SP400 (4.56%). In terms of maximum drawdown, ^SP400 dropped -56.32% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SP400 и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор