Сравнение ^SP400 с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и ^GSPC
Основные характеристики
^SP400:
-0.19
^GSPC:
0.28
^SP400:
-0.13
^GSPC:
0.53
^SP400:
0.98
^GSPC:
1.08
^SP400:
-0.17
^GSPC:
0.28
^SP400:
-0.62
^GSPC:
1.31
^SP400:
6.58%
^GSPC:
4.06%
^SP400:
21.11%
^GSPC:
18.90%
^SP400:
-56.32%
^GSPC:
-56.78%
^SP400:
-18.84%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.02% соответственно.
^SP400
-11.84%
-6.00%
-13.04%
-4.10%
12.85%
6.16%
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SP400 и ^GSPC
^SP400
^GSPC
Сравнение ^SP400 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и ^GSPC
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и ^GSPC
S&P 400 Index (^SP400) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.18% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.