PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSIAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		-5.09%9.79%15.94%19.66%-20.00%17.26%20.57%24.69%-1.30%16.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SSIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.06% соответственно.

SSIAX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.39%
1 год
7.79%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.35%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Socially Responsive Balanced Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с ESGUSSIAX с AVMASSIAX с STDAXSSIAX с IOEZXSSIAX с PUDZXSSIAX с WWWEXSSIAX с AVEFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SSIAX и SPY

SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SSIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.27

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между SSIAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIAX и SPY

Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.05%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SSIAX и SPY

Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SSIAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-55.19%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.05%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.50%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.03%

-33.72%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.53%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.09%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.54%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIAX и SPY

Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 3.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSIAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.35%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.50%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

19.06%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

17.06%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

17.92%

-5.23%