PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIAX с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSIAX с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSIAX (1919 Socially Responsive Balanced Fund) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, SSIAX returned 12.49% vs 23.97% for AVMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SSIAX charges 0.97%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности SSIAX и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSIAX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

SSIAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.97%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.35%
1 год
12.49%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.24%

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSIAX и AVMA

2026 (YTD)202520242023
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		3.88%9.79%15.94%8.47%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between SSIAX and AVMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between SSIAX and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Socially Responsive Balanced Fund

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с SPYSSIAX с ESGUSSIAX с PUDZXSSIAX с IOEZXSSIAX с STDAXSSIAX с FRGAXSSIAX с WWWEX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

SSIAX vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIAX c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIAXAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.68

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.84

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.76

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

15.96

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIAX vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIAX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIAX и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIAXAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.54

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SSIAX и AVMA

Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSIAXAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-11.81%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.40%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.44%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-1.55%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.51%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIAX и AVMA

Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 2.17%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSIAXAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.63%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

7.08%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

8.99%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

10.29%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

10.29%

+2.43%

Сравнение комиссий SSIAX и AVMA

SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIAX и AVMA

Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.17%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%

Часто задаваемые вопросы

SSIAX and AVMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.63%) compared to SSIAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, SSIAX dropped -40.41% vs AVMA's -11.81%.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSIAX и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор