PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIAX с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIAX с AVMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).

SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SSIAX и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSIAX и AVMA

2026 (YTD)202520242023
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		-6.67%9.79%15.94%8.47%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		1.73%16.72%10.01%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, SSIAX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.

SSIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.78%
1 год
6.38%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.17%

AVMA

1 день
1.95%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Socially Responsive Balanced Fund

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с SPYSSIAX с ESGUSSIAX с IOEZXSSIAX с PUDZXSSIAX с STDAXSSIAX с WWWEXSSIAX с FRGAX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX

Сравнение комиссий SSIAX и AVMA

SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

SSIAX vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIAX c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIAXAVMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.57

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.25

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.08

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

9.88

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIAX vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIAX и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIAXAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.30

-0.73

Корреляция

Корреляция между SSIAX и AVMA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIAX и AVMA

Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVMA в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.07%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.54%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSIAX и AVMA

Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и AVMA.

Загрузка...

Показатели просадок

SSIAXAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-11.81%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-9.15%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.58%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.61%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.92%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIAX и AVMA

Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 3.01%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSIAXAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.36%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

7.00%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.13%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.33%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.33%

+2.35%