- ISIN
- US89832P8207
- CUSIP
- 89832P820
- Эмитент
- 1919 Funds
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции SSIAX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) показал доход в 3.88% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIAX составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
1919 Socially Responsive Balanced Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SSIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.50% | -0.44% | -3.97% | 6.54% | 2.32% | 0.17% | 3.88% | ||||||
| 2025 | 1.62% | -0.69% | -4.56% | 1.06% | 3.50% | 3.64% | 0.24% | 1.37% | 1.42% | 2.43% | 0.46% | -0.85% | 9.79% |
| 2024 | 1.28% | 3.86% | 2.01% | -2.83% | 3.55% | 3.23% | 0.79% | 1.89% | 0.77% | -1.40% | 4.07% | -2.03% | 15.94% |
| 2023 | 5.65% | -2.88% | 2.42% | 0.79% | 1.27% | 3.79% | 2.12% | -0.77% | -4.72% | -1.91% | 8.62% | 4.49% | 19.66% |
| 2022 | -6.17% | -2.44% | 1.21% | -8.42% | -0.74% | -4.80% | 7.66% | -3.70% | -7.21% | 3.78% | 4.21% | -4.10% | -20.00% |
| 2021 | -1.42% | 0.78% | 1.35% | 4.51% | 0.08% | 2.58% | 2.03% | 3.20% | -3.85% | 5.78% | -0.67% | 2.05% | 17.26% |
Метрики бенчмарка
1919 Socially Responsive Balanced Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.67, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund participated in 71.59% of S&P 500 Index downside but only 69.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 69.45%
- Участие в снижении
- 71.59%
Комиссия
Комиссия SSIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSIAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 13.52 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1919 Socially Responsive Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.23 | $0.14 | $0.05 | $0.12 | $0.07 | $0.13 | $1.17 | $1.11 | $1.19 | $1.45 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Socially Responsive Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1919 Socially Responsive Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка 1919 Socially Responsive Balanced Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.41%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.08%июль 2002 г. | 1y 10mo | 4y 3mo | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.03%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -23.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.77%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 11d | 5moиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| SSIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -56.78% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -9.10% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -18.90% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -25.43% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -33.92% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.72% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSIAX
Добавьте 1919 Socially Responsive Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSIAX