График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1919 Socially Responsive Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) показал доход в -6.67% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIAX составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
1919 Socially Responsive Balanced Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SSIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.50% | -0.44% | -5.79% | -6.67% | |||||||||
| 2025 | 1.62% | -0.69% | -4.56% | 1.06% | 3.50% | 3.64% | 0.24% | 1.37% | 1.42% | 2.43% | 0.46% | -0.85% | 9.79% |
| 2024 | 1.28% | 3.86% | 2.01% | -2.83% | 3.55% | 3.23% | 0.79% | 1.89% | 0.77% | -1.40% | 4.07% | -2.03% | 15.94% |
| 2023 | 5.65% | -2.88% | 2.42% | 0.79% | 1.27% | 3.79% | 2.12% | -0.77% | -4.72% | -1.91% | 8.62% | 4.49% | 19.66% |
| 2022 | -6.17% | -2.44% | 1.21% | -8.42% | -0.74% | -4.80% | 7.66% | -3.70% | -7.21% | 3.78% | 4.21% | -4.10% | -20.00% |
| 2021 | -1.42% | 0.78% | 1.35% | 4.51% | 0.08% | 2.58% | 2.03% | 3.20% | -3.85% | 5.78% | -0.67% | 2.05% | 17.26% |
Метрики бенчмарка
1919 Socially Responsive Balanced Fund: годовая альфа составляет 1.33%, бета — 0.67, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал в 71.61% снижения S&P 500 Index, но только в 69.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 69.80%
- Участие в снижении
- 71.61%
Комиссия
Комиссия SSIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSIAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 6.61 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SSIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 1919 Socially Responsive Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.42 | $0.23 | $0.14 | $0.05 | $0.12 | $0.07 | $0.13 | $1.17 | $1.11 | $1.19 | $1.45 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Socially Responsive Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1919 Socially Responsive Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка 1919 Socially Responsive Balanced Fund составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.41% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 466 | 11 янв. 2011 г. | 805 |
| -33.08% | 5 сент. 2000 г. | 470 | 23 июл. 2002 г. | 1072 | 23 окт. 2006 г. | 1542 |
| -24.03% | 28 дек. 2021 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 543 |
| -23.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -17.77% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 50 | 18 дек. 1998 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...