PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89832P8207

CUSIP

89832P820

Эмитент

1919 Funds

Дата выпуска

5 нояб. 1992 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SSIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Socially Responsive Balanced Fund

Популярные сравнения:
SSIAX с SPY SSIAX с ESGU
Популярные сравнения:
SSIAX с SPY SSIAX с ESGU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) показал доход в 0.74% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSIAX составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SSIAX

С начала года

0.74%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-1.31%

1 год

8.04%

3 года

9.86%

5 лет

9.43%

10 лет

8.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-0.69%-4.56%1.06%3.50%0.74%
20241.28%3.86%2.01%-2.83%3.54%3.23%0.79%1.89%0.63%-1.40%4.07%-2.03%15.78%
20235.65%-2.88%2.43%0.79%1.27%3.79%2.12%-0.77%-4.72%-1.91%8.62%4.49%19.67%
2022-6.17%-2.44%1.21%-8.42%-0.74%-4.80%7.66%-3.70%-7.21%3.78%4.21%-4.10%-20.00%
2021-1.42%0.78%1.35%4.51%0.08%2.58%2.03%3.20%-3.85%5.78%-0.67%2.05%17.27%
20200.83%-4.15%-8.01%9.06%3.77%2.52%5.16%5.67%-2.53%-1.44%6.30%3.02%20.57%
20196.27%2.55%1.72%3.27%-3.11%4.56%1.41%0.05%0.04%1.29%2.74%1.80%24.70%
20183.90%-2.47%-0.98%0.39%2.27%0.06%2.49%3.07%0.27%-5.94%1.96%-5.37%-0.91%
20171.22%2.83%-0.55%2.01%0.69%0.08%1.32%1.14%1.96%2.04%2.65%-0.07%16.39%
2016-3.54%-0.19%4.53%0.48%0.77%0.16%2.95%-0.46%-0.54%-1.63%1.65%1.62%5.72%
2015-1.57%3.96%-0.74%-0.16%0.11%-1.45%1.85%-4.58%-1.88%4.28%-0.38%-1.19%-2.09%
2014-2.09%3.55%0.54%-0.10%1.91%1.62%-1.43%3.35%-1.59%1.87%1.35%-0.42%8.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSIAX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSIAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1919 Socially Responsive Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 1919 Socially Responsive Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.19$0.14$0.05$0.12$0.07$0.13$1.17$1.12$1.22$1.46$2.81

Дивидендный доход

0.65%0.59%0.51%0.23%0.41%0.28%0.62%7.03%6.22%7.43%8.74%15.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 1919 Socially Responsive Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.19
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.05
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.12
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.10$1.17
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.03$1.12
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.13$1.22
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.35$1.46
2014$0.03$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.43$2.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1919 Socially Responsive Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка 1919 Socially Responsive Balanced Fund составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-33.08%5 сент. 2000 г.46823 июл. 2002 г.106516 окт. 2006 г.1533
-24.03%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.542
-23.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-17.77%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...