PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIAX с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSIAX с ESGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSIAX (1919 Socially Responsive Balanced Fund) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both funds - SSIAX is a Diversified Portfolio fund managed by 1919 Funds, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Over the past 5 years, SSIAX returned 7.24%/yr vs 12.74%/yr for ESGU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSIAX charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности SSIAX и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSIAX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.06%.

SSIAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.97%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.35%
1 год
12.49%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.24%

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSIAX и ESGU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		3.88%9.79%15.94%19.66%-20.00%17.26%20.57%24.69%-1.30%16.38%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%

Correlation

The correlation between SSIAX and ESGU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between SSIAX and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Socially Responsive Balanced Fund

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с SPYSSIAX с AVMASSIAX с PUDZXSSIAX с IOEZXSSIAX с FRGAXSSIAX с STDAXSSIAX с WWWEX
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

SSIAX vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIAX c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIAXESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.30

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.12

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.02

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

13.75

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIAX vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIAX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ESGU равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIAX и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIAXESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SSIAX и ESGU

Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSIAXESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-33.87%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-9.26%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-19.32%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-26.15%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.79%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.89%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIAX и ESGU

Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 2.17%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSIAXESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.92%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

9.20%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

12.16%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

17.32%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

18.60%

-5.88%

Сравнение комиссий SSIAX и ESGU

SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIAX и ESGU

Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ESGU в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.17%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSIAX and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGU has higher volatility (2.92%) compared to SSIAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, SSIAX dropped -40.41% vs ESGU's -33.87%.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSIAX и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор