Сравнение SSIAX с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и ESGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -5.09% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -4.15%.
SSIAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.35%
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и ESGU
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Доходность на риск
SSIAX vs. ESGU — Ранг доходности на риск
SSIAX
ESGU
Сравнение SSIAX c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.77 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и ESGU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и ESGU
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью ESGU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.05% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и ESGU
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и ESGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -33.87% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -12.35% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -26.15% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.92% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.97% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.67% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и ESGU
Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 3.60%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.46% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 9.79% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 18.75% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 17.33% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.70% | -6.01% |