Сравнение SSIAX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -6.67% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SSIAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 2.52% соответственно.
SSIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.17%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и STDAX
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
SSIAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
SSIAX
STDAX
Сравнение SSIAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 4.24 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 7.10 | -6.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.50 | -1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 6.50 | -5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 31.36 | -28.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 4.24 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.42 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.00 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и STDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и STDAX
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.07% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и STDAX
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -76.81% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -0.59% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -2.91% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -26.89% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -9.55% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -31.95% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и STDAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.39% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 0.64% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 0.93% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 1.95% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 6.69% | +5.99% |