Сравнение SSIAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -6.67% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции SSIAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.27% соответственно.
SSIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.17%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и IOEZX
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SSIAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SSIAX
IOEZX
Сравнение SSIAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.28 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.84 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.62 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 6.69 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и IOEZX
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.07% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и IOEZX
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -56.15% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -11.71% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -21.47% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -38.12% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -4.99% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -8.64% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.84% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и IOEZX
Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 3.01%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.25% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 8.69% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 15.56% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.90% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.44% | -3.76% |