PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SSIAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSIAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		-5.09%9.79%15.94%19.66%-2.51%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SSIAX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.39%
1 год
7.79%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.35%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Socially Responsive Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с SPYSSIAX с ESGUSSIAX с AVMASSIAX с PUDZXSSIAX с STDAXSSIAX с IOEZXSSIAX с WWWEX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SSIAX и FRGAX

SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SSIAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.33

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.93

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.96

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.33

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между SSIAX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIAX и FRGAX

Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.05%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSIAX и FRGAX

Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSIAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-11.77%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.53%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.02%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.62%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIAX и FRGAX

Текущая волатильность для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSIAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.51%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.04%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.09%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.33%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

10.33%

+2.36%