Сравнение SSG с TSLQ
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. SSG is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SSG charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SSG и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
SSG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -33.91%
- С начала года
- -60.94%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -81.06%
- 3 года*
- -74.84%
- 5 лет*
- -66.94%
- 10 лет*
- -62.12%
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.94% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | -13.93% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Correlation
The correlation between SSG and TSLQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SSG
TSLQ
Сравнение SSG c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.05 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SSG и TSLQ
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.73% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -75.93% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -97.85% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.57% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -67.19% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 59.63% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и TSLQ
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 21.44%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.44% | 24.10% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 54.84% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 92.69% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.33% | 94.11% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 94.11% | -25.14% |
Сравнение комиссий SSG и TSLQ
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и TSLQ
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 13.36% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and TSLQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to SSG (21.44%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -68.13% vs -74.84% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 21.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -68.13% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 10.97% for TSLQ.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор