Сравнение SSG с TSLQ
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. SSG is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.04%/yr vs -64.10%/yr for TSLQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SSG charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SSG и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.
SSG
- 1 день
- 12.02%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -57.87%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -74.04%
- 5 лет*
- -66.24%
- 10 лет*
- -62.09%
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.97% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | -17.16% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between SSG and TSLQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SSG
TSLQ
Сравнение SSG c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.69 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.88 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и TSLQ
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.73% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.92% | -72.21% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -97.85% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.31% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -67.61% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.14% | 56.23% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и TSLQ
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.76%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.37% | 27.76% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 56.68% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 89.33% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.55% | 94.31% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 94.31% | -24.68% |
Сравнение комиссий SSG и TSLQ
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и TSLQ
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности TSLQ в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and TSLQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (33.37%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -64.10% vs -74.04% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -64.10% return vs -74.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 9.30% for TSLQ.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор