PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.93%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -61.93% против 44.95% соответственно.

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SSG and TQQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.81

The correlation between SSG and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и TQQQ

Секторы
SSG
TQQQ

Финансовые услуги

50.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SSG

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SSG

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SSG

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SSG

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SSG

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SSG

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SSG

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SSG

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SSG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.80

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.01

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.39

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.77

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

2.80

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

0.42

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.68

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.74

-1.52

Просадки

Сравнение просадок SSG и TQQQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-36.97%

-44.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-58.04%

-40.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-81.66%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.29%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-18.52%

-70.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.76%

11.28%

+39.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и TQQQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

13.35%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.74%

36.04%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.84%

47.60%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.35%

66.50%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

65.95%

+3.02%

Сравнение комиссий SSG и TQQQ

И SSG, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и TQQQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SSG and TQQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (22.29%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -61.93% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -61.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.37% for TQQQ.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор