PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -61.11% против -55.08% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SSG and SQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.81

The correlation between SSG and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SQQQ

Секторы
SSG
SQQQ

Финансовые услуги

93.3%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

SSG

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SQQQ

-

Энергетика

SSG

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SSG

-

SQQQ

-

Промышленность

SSG

-

SQQQ

-

Недвижимость

SSG

-

SQQQ

-

Технологии

SSG

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SSG

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SSG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.98

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.58

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.89

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.63

+0.06

SSG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SQQQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-61.03%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-92.51%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-97.27%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.97%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-92.76%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

33.36%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SQQQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

22.32%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

46.22%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

55.87%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

67.91%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

66.57%

+3.36%

Сравнение комиссий SSG и SQQQ

И SSG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SQQQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SQQQ leads with -55.08% vs -61.11% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -55.08% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 9.21% for SSG.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор