PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.12%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -62.12% против 24.77% соответственно.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SSG and SPUU is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.72

The correlation between SSG and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SPUU

Секторы
SSG
SPUU

Финансовые услуги

50.7%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SSG
50.7%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

SSG

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

SSG

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SPUU
2.0%

Энергетика

SSG

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

SSG

-

SPUU
3.6%

Промышленность

SSG

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

SSG

-

SPUU
0.8%

Технологии

SSG

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

SSG

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SSG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.26

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
2.87

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.96

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

13.06

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

2.26

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.61

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.69

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.63

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SSG и SPUU

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-18.19%

-63.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-35.18%

-63.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-46.59%

-53.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.27%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-9.51%

-79.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

4.12%

+46.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SPUU

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

5.71%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

18.09%

+29.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

23.90%

+37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

33.46%

+43.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

35.77%

+33.20%

Сравнение комиссий SSG и SPUU

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SPUU

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SPUU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -62.12% for SSG. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 1.34% for SPUU.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор