PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -61.11% против 23.84% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SSG and SPUU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.72

The correlation between SSG and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SPUU

Секторы
SSG
SPUU

Финансовые услуги

93.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SSG
93.3%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

SSG

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

SSG

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SPUU
4.5%

Энергетика

SSG

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

SSG

-

SPUU
8.3%

Промышленность

SSG

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

SSG

-

SPUU
1.8%

Технологии

SSG

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZK
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

SSG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.53

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.06

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.12

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

8.78

-10.35

SSG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SPUU

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-18.19%

-57.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-35.18%

-63.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-46.59%

-53.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.59%

-97.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-9.45%

-79.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

4.38%

+40.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SPUU

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

6.85%

+24.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

20.13%

+38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

25.27%

+46.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

33.69%

+45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

35.75%

+34.18%

Сравнение комиссий SSG и SPUU

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SPUU

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SPUU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -61.11% for SSG. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 1.33% for SPUU.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор