PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SOXL

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.52%/yr vs 68.93%/yr for SOXL. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -63.37%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 615.61%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -62.52% против 68.93% соответственно.

SSG

1 день
-0.80%
1 месяц
-21.37%
С начала года
-63.37%
6 месяцев
-63.97%
1 год
-81.41%
3 года*
-75.00%
5 лет*
-67.22%
10 лет*
-62.52%

SOXL

1 день
7.69%
1 месяц
57.83%
С начала года
615.61%
6 месяцев
595.26%
1 год
1,322.96%
3 года*
141.01%
5 лет*
51.34%
10 лет*
68.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-63.37%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		615.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SSG and SOXL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.93

The correlation between SSG and SOXL shifts across timeframes, from -0.93 (10 years) to -0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и SOXL

Секторы
SSG
SOXL

Финансовые услуги

116.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
116.6%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SSG

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SOXL

-

Энергетика

SSG

-

SOXL

-

Здравоохранение

SSG

-

SOXL

-

Промышленность

SSG

-

SOXL

-

Недвижимость

SSG

-

SOXL

-

Технологии

SSG

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SSG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
11.72

-12.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.86
4.57

-7.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.65

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

30.78

-31.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

99.38

-100.98

SSG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SOXL

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.20%

-43.47%

-37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-87.88%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-90.46%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-34.95%

-53.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.37%

13.44%

+37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SOXL

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 30.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 62.02%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.98%

62.02%

-31.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.34%

96.02%

-42.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

114.45%

-46.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.35%

109.85%

-31.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.58%

100.50%

-30.92%

Сравнение комиссий SSG и SOXL

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SOXL

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		14.25%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SOXL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (62.02%) compared to SSG (30.98%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 68.93% vs -62.52% for SSG. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 30.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.93% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 14.25%, compared with 0.03% for SOXL.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.72 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор