PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSG с REW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSG и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSG и REW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -58.98% против -40.72% соответственно.


SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%

REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares UltraShort Technology

Сравнение комиссий SSG и REW

И SSG, и REW имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SSG vs. REW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSGREWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

-0.90

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

-1.26

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.73

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.86

-0.19

SSG vs. REW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REW равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSGREWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

-0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSG и REW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и REW

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности REW в 5.15%


TTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SSG и REW

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и REW.


Загрузка...

Показатели просадок


SSGREWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.01%

-67.44%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

-88.56%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.62%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-86.76%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.57%

56.64%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и REW

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSGREWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

16.64%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

33.04%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.15%

54.03%

+23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

51.29%

+25.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.55%

48.53%

+20.02%