PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с REW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с REW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and REW (ProShares UltraShort Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.09%/yr vs -45.02%/yr for REW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью -43.46%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -62.09% против -45.02% соответственно.

SSG

1 день
12.02%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-57.87%
1 год
-78.94%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-66.24%
10 лет*
-62.09%

REW

1 день
8.41%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-43.46%
6 месяцев
-41.80%
1 год
-59.92%
3 года*
-45.10%
5 лет*
-37.89%
10 лет*
-45.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и REW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.46%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%

Correlation

The correlation between SSG and REW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.83

The correlation between SSG and REW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares UltraShort Technology

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SPYREW с FTEC

Доходность на риск

SSG vs. REW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGREWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.27

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.34

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.75

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-2.00

+0.37

SSG vs. REW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REW равному -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и REW

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и REW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGREWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.92%

-62.81%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-86.76%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-93.62%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.79%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-86.90%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.14%

32.15%

+18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и REW

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 24.81%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGREWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.37%

24.81%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

39.86%

+14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.68%

47.48%

+21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.55%

52.55%

+26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

49.30%

+20.33%

Сравнение комиссий SSG и REW

И SSG, и REW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и REW

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности REW в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.07%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and REW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.37%) compared to REW (24.81%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs REW's -99.99%.

On 10-year performance, REW leads with -45.02% vs -62.09% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REW has performed better with a -45.02% return vs -62.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and REW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 10.07% for REW.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%).

SSG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и REW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор