Сравнение SSG с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Technology (REW).
SSG и REW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и REW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и REW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -58.98% против -40.72% соответственно.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и REW
И SSG, и REW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SSG vs. REW — Ранг доходности на риск
SSG
REW
Сравнение SSG c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | REW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | -1.26 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.73 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.86 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SSG и REW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и REW
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности REW в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и REW
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и REW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -67.44% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -88.56% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.62% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -86.76% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 56.64% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и REW
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 16.64% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 33.04% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 54.03% | +23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 51.29% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 48.53% | +20.02% |