Сравнение SSG с NVDY
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SSG is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности SSG и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.
SSG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -33.91%
- С начала года
- -60.94%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -81.06%
- 3 года*
- -74.84%
- 5 лет*
- -66.94%
- 10 лет*
- -62.12%
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.94% | -70.03% | -77.59% | -61.92% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between SSG and NVDY is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.88 |
The correlation between SSG and NVDY has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SSG
NVDY
Сравнение SSG c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.66 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 9.00 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 1.72 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.64 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок SSG и NVDY
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.08% | -65.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -12.81% | -68.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -34.08% | -64.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.66% | -93.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -6.15% | -82.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 5.20% | +45.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и NVDY
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.44% | 9.46% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 20.68% | +26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 27.35% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.33% | 38.24% | +39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 38.24% | +30.73% |
Сравнение комиссий SSG и NVDY
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и NVDY
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 13.36% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and NVDY have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (21.44%) compared to NVDY (9.46%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs -74.84% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 13.36% for SSG.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор