Сравнение SSG с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
SSG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -58.98% против -32.91% соответственно.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и GUSH
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
SSG vs. GUSH — Ранг доходности на риск
SSG
GUSH
Сравнение SSG c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.79 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 1.35 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.26 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.14 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.79 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | -0.35 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.43 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SSG и GUSH составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и GUSH
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и GUSH
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -43.67% | -41.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -73.64% | -25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.94% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -92.81% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 17.57% | +56.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и GUSH
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 16.69% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 39.24% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 67.59% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 68.73% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 94.30% | -25.75% |