Сравнение SSG с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SSG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -1.48% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -58.81% против 8.22% соответственно.
SSG
- 1 день
- -11.17%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -76.82%
- 3 года*
- -69.74%
- 5 лет*
- -60.78%
- 10 лет*
- -58.81%
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и DIG
И SSG, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SSG vs. DIG — Ранг доходности на риск
SSG
DIG
Сравнение SSG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.26 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | 1.68 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.85 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.79 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.26 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.71 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | 0.14 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.01 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SSG и DIG составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и DIG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.30% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и DIG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -35.40% | -49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -46.02% | -53.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.53% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -45.64% | -54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -64.48% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.38% | 17.30% | +56.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и DIG
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 9.86% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 27.64% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 49.37% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.03% | 51.66% | +25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 57.59% | +10.96% |