Сравнение SSG с BITU
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SSG returned -78.94% vs -74.19% for BITU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSG и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSG показывает доходность -58.97%, а BITU немного выше – -58.07%.
SSG
- 1 день
- 12.02%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -57.87%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -74.04%
- 5 лет*
- -66.24%
- 10 лет*
- -62.09%
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.97% | -70.03% | -53.16% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SSG and BITU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. BITU — Ранг доходности на риск
SSG
BITU
Сравнение SSG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.40 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и BITU
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.21% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.92% | -82.21% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -81.25% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -35.50% | -53.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.14% | 53.05% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и BITU
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 26.20%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.37% | 26.20% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 69.81% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 88.13% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.55% | 97.37% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 97.37% | -27.74% |
Сравнение комиссий SSG и BITU
И SSG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и BITU
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and BITU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (33.37%) compared to BITU (26.20%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, BITU leads with -74.19% vs -78.94% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -74.19% return vs -78.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 12.72% for SSG.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор