PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с BITO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SSG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.04%/yr vs 18.00%/yr for BITO. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -29.93%.

SSG

1 день
12.02%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-57.87%
1 год
-78.94%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-66.24%
10 лет*
-62.09%

BITO

1 день
-3.31%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.03%
1 год
-42.09%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-36.99%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-29.93%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between SSG and BITO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.39

The correlation between SSG and BITO shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SSG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.96

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-1.38

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.85

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.35

-0.29

SSG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и BITO

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.92%

-53.10%

-26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-53.10%

-45.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-51.67%

-48.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-36.86%

-51.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.14%

31.28%

+19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и BITO

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.37%

12.79%

+20.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

34.39%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.68%

44.08%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.55%

55.02%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

55.02%

+14.61%

Сравнение комиссий SSG и BITO

И SSG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и BITO

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности BITO в 71.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		71.07%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and BITO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.37%) compared to BITO (12.79%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 18.00% vs -74.04% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 18.00% return vs -74.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 71.07%, compared with 12.72% for SSG.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор