PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SSG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -74.84%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.37%.

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-35.75%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SSG and BITO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.38

The correlation between SSG and BITO shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и BITO

Секторы
SSG
BITO

Финансовые услуги

50.7%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SSG

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

BITO

-

Энергетика

SSG

-

BITO

-

Здравоохранение

SSG

-

BITO

-

Промышленность

SSG

-

BITO

-

Недвижимость

SSG

-

BITO

-

Технологии

SSG

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SSG

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SSG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-0.95

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.11
-1.35

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

0.85

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.82

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.41

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

-0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.09

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SSG и BITO

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-50.05%

-31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-50.05%

-48.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.22%

-50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-36.73%

-51.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.50%

29.09%

+21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и BITO

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

9.43%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.41%

34.26%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

43.57%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

55.11%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

55.11%

+13.86%

Сравнение комиссий SSG и BITO

И SSG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и BITO

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and BITO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -74.84% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -74.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 13.36% for SSG.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор