Сравнение SSG с BITO
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SSG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -71.55%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -36.99% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SSG and BITO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. BITO — Ранг доходности на риск
SSG
BITO
Сравнение SSG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.89 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.42 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и BITO
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -54.47% | -21.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -54.47% | -44.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.18% | -49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -37.06% | -51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 33.91% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и BITO
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 10.49% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 34.48% | +24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 44.10% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 54.80% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 54.80% | +15.13% |
Сравнение комиссий SSG и BITO
И SSG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и BITO
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and BITO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -71.55% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -71.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 9.21% for SSG.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор