PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с VBTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

SSFEX управляется State Street. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: -19.27% против 1.59% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

VBTIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий SSFEX и VBTIX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.79

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.10

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.32

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.94

-1.50

Корреляция

Корреляция между SSFEX и VBTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и VBTIX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VBTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.63%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и VBTIX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-18.90%

-73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.73%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-18.13%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-18.90%

-73.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-3.14%

-86.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-2.32%

-45.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и VBTIX

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.36%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.99%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

4.97%

+26.86%