Сравнение SRVR с VRNS
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while VRNS (Varonis Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SRVR returned -2.90%/yr vs -5.70%/yr for VRNS. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 32.32%.
SRVR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
VRNS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 83.35%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- -21.22%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 10.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.69M | $2.33M | $2.66M | |
| $101.15M | $91.71M | $81.39M |
Сравнение доходности по годам SRVR и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 11.13% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 32.32% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | -27.24% |
Correlation
The correlation between SRVR and VRNS is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SRVR and VRNS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. VRNS — Ранг доходности на риск
SRVR
VRNS
Сравнение SRVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.31 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.47 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и VRNS
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -78.19% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -68.11% | +53.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -68.11% | +49.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -78.19% | +37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -40.88% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -37.40% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 44.91% | -38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и VRNS
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 5.66%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 15.33% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 41.51% | -27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 69.90% | -52.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 53.23% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 47.67% | -26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и VRNS
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.75% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and VRNS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.33%) compared to SRVR (5.66%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs VRNS's -78.19%.
SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор