PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.04%
2.11%
SRVR
INDS

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью -6.59%.


SRVR

С начала года

5.25%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

13.05%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

2.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

INDS

С начала года

-6.59%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

2.12%

1 год

9.59%

5 лет (среднегодовая)

5.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SRVRINDS
Коэф-т Шарпа0.780.50
Коэф-т Сортино1.150.83
Коэф-т Омега1.151.10
Коэф-т Кальмара0.340.27
Коэф-т Мартина2.311.18
Индекс Язвы5.26%7.56%
Дневная вол-ть15.56%17.83%
Макс. просадка-40.99%-40.44%
Текущая просадка-23.43%-26.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и INDS

И SRVR, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и INDS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.780.50
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.150.83
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.10
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.340.27
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.311.18
SRVR
INDS

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
0.50
SRVR
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и INDS

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности INDS в 2.33%


TTM202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.84%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.33%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и INDS

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.43%
-26.31%
SRVR
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и INDS

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
4.94%
SRVR
INDS