PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRINDS
Дох-ть с нач. г.7.07%-3.74%
Дох-ть за 1 год22.01%19.05%
Дох-ть за 3 года-6.16%-5.43%
Дох-ть за 5 лет3.01%5.93%
Коэф-т Шарпа1.310.93
Коэф-т Сортино1.891.46
Коэф-т Омега1.251.17
Коэф-т Кальмара0.590.48
Коэф-т Мартина4.132.41
Индекс Язвы5.16%7.26%
Дневная вол-ть16.27%18.76%
Макс. просадка-40.99%-40.44%
Текущая просадка-22.11%-24.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и INDS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и INDS

С начала года, SRVR показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью -3.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.52%
7.33%
SRVR
INDS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и INDS

И SRVR, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.13
INDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.41

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и INDS

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
0.93
SRVR
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и INDS

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности INDS в 2.26%


TTM202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.81%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.26%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и INDS

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.11%
-24.06%
SRVR
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и INDS

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 5.68%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
6.07%
SRVR
INDS