Сравнение VRNS с MSFT

С начала года, VRNS показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.05% против 29.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.