Сравнение VRNS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности VRNS и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | -33.72% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
VRNS:
$2.56B
MSFT:
$2.76T
VRNS:
-$0.84
MSFT:
$15.98
VRNS:
3.99
MSFT:
9.02
VRNS:
4.28
MSFT:
7.05
VRNS:
$623.53M
MSFT:
$305.45B
VRNS:
$491.56M
MSFT:
$209.50B
VRNS:
-$113.83M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.54% против 22.41% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -62.40%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- 13.54%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VRNS
MSFT
Сравнение VRNS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.10 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.04 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.03 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.07 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.37 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.73 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VRNS и MSFT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и MSFT
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и MSFT
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -69.38% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.70% | -33.91% | -32.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -37.15% | -41.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -37.15% | -41.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -31.58% | -38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -21.77% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 12.61% | +22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и MSFT
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.23% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 19.13% | +56.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.42% | 26.44% | +37.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 26.16% | +25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 26.88% | +20.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и MSFT
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.81M при выручке в 173.37M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.37M при выручке в 173.37M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.47M при выручке в 173.37M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.