Сравнение VRNS с MSFT
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VRNS returned 14.64%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.64% против 25.03% соответственно.
VRNS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- -32.68%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 14.64%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам VRNS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.16% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VRNS and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.88B
MSFT:
$3.18T
VRNS:
-$1.16
MSFT:
$16.79
VRNS:
5.97
MSFT:
10.01
VRNS:
8.56
MSFT:
7.68
VRNS:
$660.24M
MSFT:
$318.27B
VRNS:
$515.71M
MSFT:
$217.41B
VRNS:
-$119.10M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VRNS
MSFT
Сравнение VRNS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.21 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.44 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и MSFT
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -69.38% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -33.91% | -34.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -33.91% | -34.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -37.15% | -41.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -37.15% | -41.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -20.67% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -21.78% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 15.95% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и MSFT
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 9.95% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 22.34% | +19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 25.12% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 26.63% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 27.04% | +20.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и MSFT
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и MSFT
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.24%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор