PortfoliosLab logo
Сравнение VRNS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRNS и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRNS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.98%
1,102.97%
VRNS
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.15

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.04

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

VRNS:

1.01

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.11

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.30

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

VRNS:

18.26%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.38%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

VRNS:

-43.26%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.65B

MSFT:

$2.78T

EPS

VRNS:

-$0.88

MSFT:

$12.65

Коэффициент PEG

VRNS:

7.37

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

VRNS:

8.43

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

VRNS:

9.97

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.96% против 25.11% соответственно.


VRNS

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-7.18%

5 лет

14.14%

10 лет

15.96%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.15
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.04
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.01
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.11
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.30
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.11
VRNS
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и MSFT

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и MSFT

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.26%
-16.68%
VRNS
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и MSFT

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
13.68%
VRNS
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию