Сравнение VRNS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или MSFT.
Основные характеристики
VRNS | MSFT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.06% | 5.22% |
Дох-ть за 1 год | 86.84% | 30.38% |
Дох-ть за 3 года | -6.39% | 17.17% |
Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 26.41% |
Дох-ть за 10 лет | 16.91% | 27.99% |
Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.44 |
Дневная вол-ть | 32.42% | 21.01% |
Макс. просадка | -78.19% | -69.41% |
Current Drawdown | -40.83% | -8.02% |
Фундаментальные показатели
VRNS | MSFT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $5.06B | $3.02T |
Прибыль на акцию | -$0.92 | $11.54 |
PEG коэффициент | 4.64 | 2.02 |
Выручка (12 мес.) | $499.16M | $236.58B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $403.80M | $135.62B |
EBITDA (12 мес.) | -$105.52M | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между VRNS и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и MSFT
С начала года, VRNS показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.91% против 27.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и MSFT
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и MSFT
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и MSFT
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности