PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRNS и MSFT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VRNS с MSFT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

0.28

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.44

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

VRNS:

1.06

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

VRNS:

0.09

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

VRNS:

0.22

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

VRNS:

19.79%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

VRNS:

35.96%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

VRNS:

-35.05%

MSFT:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$5.34B

MSFT:

$3.42T

EPS

VRNS:

-$0.81

MSFT:

$12.98

Коэффициент PEG

VRNS:

6.41

MSFT:

2.16

Коэффициент P/S

VRNS:

9.31

MSFT:

12.67

Коэффициент P/B

VRNS:

14.38

MSFT:

10.63

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$573.35M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$471.84M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$95.54M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.70% против 27.46% соответственно.

VRNS

С начала года

7.31%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-4.56%

1 год

10.99%

3 года

12.97%

5 лет

11.13%

10 лет

21.70%

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и MSFT

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и MSFT

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и MSFT

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 3.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
136.42M
70.07B
(VRNS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRNS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Varonis Systems, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
78.7%
68.7%
(VRNS) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.41M при выручке в 136.42M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.77M при выручке в 136.42M, что соответствует операционной рентабельности -32.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.78M при выручке в 136.42M, что соответствует чистой рентабельности -26.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.