Сравнение VRNS с LMB
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, VRNS returned 14.64%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 14.64% против 23.37% соответственно.
VRNS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- -32.68%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 14.64%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам VRNS и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.16% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between VRNS and LMB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between VRNS and LMB shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.88B
LMB:
$983.51M
VRNS:
-$1.16
LMB:
$2.75
VRNS:
5.97
LMB:
1.51
VRNS:
8.56
LMB:
5.01
VRNS:
$660.24M
LMB:
$652.56M
VRNS:
$515.71M
LMB:
$163.77M
VRNS:
-$119.10M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. LMB — Ранг доходности на риск
VRNS
LMB
Сравнение VRNS c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.71 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.04 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.87 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и LMB
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -84.10% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -55.92% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -55.92% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -55.92% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -84.10% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -45.50% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -31.60% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 38.22% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и LMB
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 15.24%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 44.90% | -29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 56.24% | -14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 65.52% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 62.59% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 63.21% | -15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и LMB
Ни VRNS, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и LMB
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and LMB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to VRNS (15.24%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs LMB's -84.10%.
VRNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор