Сравнение VRNS с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRNS с LMB

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или LMB.

Корреляция

Корреляция между VRNS и LMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VRNS и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRNS

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.52

LMB:

1.23

Коэф-т Сортино

VRNS:

-0.57

LMB:

1.95

Коэф-т Омега

VRNS:

0.93

LMB:

1.23

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.39

LMB:

2.17

Коэф-т Мартина

VRNS:

-1.08

LMB:

6.38

Индекс Язвы

VRNS:

17.21%

LMB:

11.75%

Дневная вол-ть

VRNS:

35.50%

LMB:

60.63%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

VRNS:

-48.20%

LMB:

-32.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.32B

LMB:

$786.79M

EPS

VRNS:

-$0.86

LMB:

$2.57

PEG коэффициент

VRNS:

7.37

LMB:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 15.33% против 24.43% соответственно.

VRNS

С начала года

-14.40%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-31.50%

1 год

-20.46%

5 лет

13.07%

10 лет

15.33%

LMB

С начала года

-16.94%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-8.61%

1 год

65.04%

5 лет

87.67%

10 лет

24.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VRNS: -0.52

LMB: 1.23

Коэффициент Сортино

VRNS: -0.57

LMB: 1.95

Коэффициент Омега

VRNS: 0.93

LMB: 1.23

Коэффициент Кальмара

VRNS: -0.39

LMB: 2.17

Коэффициент Мартина

VRNS: -1.08

LMB: 6.38

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRNS

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и LMB

Ни VRNS, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRNS и LMB

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRNS

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и LMB

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 9.37%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRNS

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRNS с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRNS и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и LMB

VRNS

LMB

Сравнение VRNS c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и LMB

Просадки

Сравнение просадок VRNS и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество