PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRNS с LMB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или LMB.

Корреляция

Корреляция между VRNS и LMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VRNS и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
489.94%
887.83%
VRNS
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.15

LMB:

2.18

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.04

LMB:

2.76

Коэф-т Омега

VRNS:

1.01

LMB:

1.33

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.11

LMB:

3.90

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.30

LMB:

10.68

Индекс Язвы

VRNS:

18.26%

LMB:

12.61%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.38%

LMB:

61.66%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

VRNS:

-43.26%

LMB:

-11.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.65B

LMB:

$1.03B

EPS

VRNS:

-$0.88

LMB:

$2.57

Коэффициент PEG

VRNS:

7.37

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

VRNS:

8.43

LMB:

1.99

Коэффициент P/B

VRNS:

9.97

LMB:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 15.96% против 28.09% соответственно.

VRNS

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-7.18%

5 лет

14.14%

10 лет

15.96%

LMB

С начала года

9.13%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

15.12%

1 год

119.60%

5 лет

102.63%

10 лет

28.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.15
LMB: 2.18
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.04
LMB: 2.76
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.01
LMB: 1.33
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.11
LMB: 3.90
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.30
LMB: 10.68

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
2.18
VRNS
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и LMB

Ни VRNS, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRNS и LMB

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.26%
-11.37%
VRNS
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и LMB

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.41%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
17.83%
VRNS
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию