PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRVNQ
Дох-ть с нач. г.4.67%8.78%
Дох-ть за 1 год18.51%28.31%
Дох-ть за 3 года-6.60%-1.51%
Дох-ть за 5 лет2.55%4.39%
Коэф-т Шарпа1.051.60
Коэф-т Сортино1.552.33
Коэф-т Омега1.201.29
Коэф-т Кальмара0.470.88
Коэф-т Мартина3.326.13
Индекс Язвы5.15%4.45%
Дневная вол-ть16.24%17.07%
Макс. просадка-40.99%-73.07%
Текущая просадка-23.85%-10.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и VNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и VNQ

С начала года, SRVR показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 8.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
17.01%
SRVR
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и VNQ

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.32
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.13

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и VNQ

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.60
SRVR
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и VNQ

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VNQ в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.85%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.91%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и VNQ

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.85%
-10.27%
SRVR
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и VNQ

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
5.03%
SRVR
VNQ