PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.67%
15.94%
SRVR
VNQ

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.64%.


SRVR

С начала года

5.84%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.80%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VNQ

С начала года

10.64%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

14.90%

1 год

24.17%

5 лет (среднегодовая)

4.56%

10 лет (среднегодовая)

6.03%

Основные характеристики


SRVRVNQ
Коэф-т Шарпа0.881.55
Коэф-т Сортино1.272.17
Коэф-т Омега1.161.27
Коэф-т Кальмара0.380.93
Коэф-т Мартина2.605.58
Индекс Язвы5.25%4.50%
Дневная вол-ть15.56%16.23%
Макс. просадка-40.99%-73.07%
Текущая просадка-23.00%-8.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и VNQ

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и VNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.881.55
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.272.17
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.27
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.380.93
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.605.58
SRVR
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
1.55
SRVR
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и VNQ

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VNQ в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.84%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и VNQ

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.00%
-8.74%
SRVR
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и VNQ

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
4.77%
SRVR
VNQ