PortfoliosLab logo
Сравнение SRVR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRVR и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRVR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.21%
49.58%
SRVR
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRVR:

0.67

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

SRVR:

1.01

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

SRVR:

1.14

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SRVR:

0.35

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

SRVR:

2.30

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

SRVR:

5.47%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

SRVR:

18.95%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

SRVR:

-40.99%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

SRVR:

-25.81%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%.


SRVR

С начала года

-0.71%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-8.02%

1 год

13.30%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и VNQ

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRVR: 0.60%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRVR и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRVR
Ранг риск-скорректированной доходности SRVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRVR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRVR: 0.67
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRVR: 1.01
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRVR: 1.14
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRVR: 0.35
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRVR: 2.30
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.70
SRVR
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и VNQ

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.72%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и VNQ

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.81%
-14.68%
SRVR
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и VNQ

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.25% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
10.36%
SRVR
VNQ