Сравнение SRVR с VNQ
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 2.86%/yr for VNQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам SRVR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | 1.15% |
Correlation
The correlation between SRVR and VNQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SRVR and VNQ has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SRVR
VNQ
Сравнение SRVR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.89 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.93 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и VNQ
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -73.07% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.34% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -17.46% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -34.48% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.56% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.65% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и VNQ
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.28% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.84% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.00% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.91% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.75% | +0.66% |
Сравнение комиссий SRVR и VNQ
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и VNQ
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VNQ в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and VNQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.28%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs VNQ's -73.07%.
On 5-year performance, VNQ leads with 2.86% vs -3.67% for SRVR. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNQ has performed better with a 2.86% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
VNQ has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.86% for SRVR.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор