Сравнение SRVR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SRVR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRVR - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRVR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 10.71% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.51% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
SRVR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRVR и VNQ
SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
SRVR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SRVR
VNQ
Сравнение SRVR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRVR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.13 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.30 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.70 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRVR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SRVR и VNQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и VNQ
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.92% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SRVR и VNQ
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRVR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -73.07% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -12.44% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -34.48% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -9.24% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -13.71% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 3.21% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и VNQ
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRVR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.57% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.28% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.31% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.80% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.70% | +0.78% |