Сравнение VRNS с NVDA
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VRNS in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, VRNS returned 14.64%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.64% против 68.84% соответственно.
VRNS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- -32.68%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 14.64%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам VRNS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.16% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between VRNS and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VRNS and NVDA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.88B
NVDA:
$5.24T
VRNS:
-$1.16
NVDA:
$6.53
VRNS:
5.97
NVDA:
20.72
VRNS:
8.56
NVDA:
26.80
VRNS:
$660.24M
NVDA:
$253.49B
VRNS:
$515.71M
NVDA:
$187.95B
VRNS:
-$119.10M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VRNS
NVDA
Сравнение VRNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.59 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.36 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.53 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.27 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.39 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и NVDA
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -89.72% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -20.21% | -47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -36.88% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -66.34% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -66.34% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -8.90% | -45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -36.21% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 8.21% | +34.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и NVDA
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 12.53% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 25.54% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 34.22% | +33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 51.69% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 49.80% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и NVDA
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и NVDA
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.24%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор