Сравнение VRNS с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или NVDA.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и NVDA
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 194.66%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.14% против 76.92% соответственно.
VRNS
10.36%
-14.61%
11.49%
26.54%
14.35%
20.14%
NVDA
194.66%
1.52%
53.68%
192.20%
94.87%
76.92%
Фундаментальные показатели
| VRNS | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.62B | $3.61T |
| EPS | -$0.74 | $2.12 |
| PEG коэффициент | 3.76 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.54M | $113.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.40M | $85.93B |
| EBITDA (12 мес.) | -$91.18M | $73.30B |
Основные характеристики
| VRNS | NVDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 3.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 7.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 22.18 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 8.54% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 52.03% |
| Макс. просадка | -78.19% | -89.73% |
| Текущая просадка | -31.93% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRNS и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и NVDA
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и NVDA
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и NVDA
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности