PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRNS и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VRNS с NVDA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

0.28

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.44

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

VRNS:

1.06

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

VRNS:

0.09

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

VRNS:

0.22

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

VRNS:

19.79%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

VRNS:

35.96%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

VRNS:

-35.05%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$5.34B

NVDA:

$3.30T

EPS

VRNS:

-$0.81

NVDA:

$3.09

Коэффициент PEG

VRNS:

6.46

NVDA:

1.64

Коэффициент P/S

VRNS:

9.31

NVDA:

22.19

Коэффициент P/B

VRNS:

14.51

NVDA:

39.31

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$573.35M

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$471.84M

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$95.54M

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.70% против 74.01% соответственно.

VRNS

С начала года

7.31%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-4.56%

1 год

10.99%

3 года

12.97%

5 лет

11.13%

10 лет

21.70%

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

-2.24%

1 год

23.29%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и NVDA

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и NVDA

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и NVDA

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 3.77%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
136.42M
44.06B
(VRNS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRNS и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.7%
60.5%
(VRNS) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.41M при выручке в 136.42M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.77M при выручке в 136.42M, что соответствует операционной рентабельности -32.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.78M при выручке в 136.42M, что соответствует чистой рентабельности -26.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.