Сравнение VRNS с NVDA
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VRNS in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, VRNS returned 16.71%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.71% против 67.85% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 20.29%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 16.71%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам VRNS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 13.69% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between VRNS and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between VRNS and NVDA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$4.32B
NVDA:
$4.85T
VRNS:
-$1.16
NVDA:
$6.53
VRNS:
6.64
NVDA:
19.20
VRNS:
9.52
NVDA:
24.83
VRNS:
$660.24M
NVDA:
$253.49B
VRNS:
$515.71M
NVDA:
$187.95B
VRNS:
-$119.10M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VRNS
NVDA
Сравнение VRNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRNS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.73 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.99 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRNS и NVDA
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -89.72% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -20.21% | -47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -36.88% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -66.34% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -66.34% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.20% | -15.49% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -36.15% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.70% | 8.72% | +34.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и NVDA
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 13.20% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 26.66% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 35.50% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 51.84% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 49.86% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и NVDA
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и NVDA
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (16.40%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор