PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRNS с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или NVDA.

Корреляция

Корреляция между VRNS и NVDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRNS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.98%
24,349.80%
VRNS
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.15

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.04

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

VRNS:

1.01

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.11

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.30

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

VRNS:

18.26%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.38%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

VRNS:

-43.26%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.65B

NVDA:

$2.51T

EPS

VRNS:

-$0.88

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

VRNS:

7.37

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

VRNS:

8.43

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

VRNS:

9.97

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.96% против 69.99% соответственно.

VRNS

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-7.18%

5 лет

14.14%

10 лет

15.96%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.15
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.04
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.01
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.11
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.30
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.56
VRNS
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и NVDA

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и NVDA

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.26%
-28.77%
VRNS
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и NVDA

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
25.75%
VRNS
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию