Сравнение VRNS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или COST.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и COST
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.14% против 23.47% соответственно.
VRNS
10.36%
-14.61%
11.49%
26.54%
14.35%
20.14%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| VRNS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.62B | $411.21B |
| EPS | -$0.74 | $16.56 |
| PEG коэффициент | 3.76 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.54M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.40M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | -$91.18M | $12.15B |
Основные характеристики
| VRNS | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 19.42% |
| Макс. просадка | -78.19% | -53.39% |
| Текущая просадка | -31.93% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRNS и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и COST
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и COST
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и COST
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности