Сравнение VRNS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или COST.
Основные характеристики
| VRNS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.41% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 92.38% | 54.22% |
| Дох-ть за 3 года | -5.09% | 26.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.81% | 26.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.79% | 23.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.93 |
| Дневная вол-ть | 32.45% | 18.00% |
| Макс. просадка | -78.19% | -70.95% |
| Current Drawdown | -39.80% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
| VRNS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.06B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | -$0.92 | $15.31 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $499.16M | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $403.80M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | -$105.52M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между VRNS и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и COST
С начала года, VRNS показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.79% против 23.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и COST
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.76% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и COST
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и COST
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности