PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRNS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRNS с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRNS (Varonis Systems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRNS returned 18.69%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 43.29%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.69% против 20.93% соответственно.

VRNS

1 день
-0.70%
1 месяц
38.81%
6 месяцев
38.40%
С начала года
43.29%
1 год
-6.56%
3 года*
21.21%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
18.69%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRNS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNS
Varonis Systems, Inc.		43.29%-26.18%-1.88%89.14%-50.92%-10.56%110.54%46.90%8.96%81.16%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between VRNS and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.23

The correlation between VRNS and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$5.52B

COST:

$419.34B

EPS

VRNS:

-$1.15

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

VRNS:

8.50

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$660.24M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$515.71M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$119.10M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с VRNS:
VRNS с EVRVRNS с SRVRVRNS с LMBVRNS с EDUVRNS с MSFTVRNS с NVDAVRNS с VOO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

VRNS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг доходности на риск VRNS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRNSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.00

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.13

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.00

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.01

-0.14

VRNS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRNS и COST

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRNSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-53.39%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-16.57%

-51.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.11%

-20.74%

-47.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-31.40%

-46.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.19%

-31.40%

-46.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.98%

-13.59%

-22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.39%

-13.36%

-24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.33%

7.28%

+37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и COST

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRNSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

7.57%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

15.00%

+27.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

19.76%

+49.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

22.90%

+30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.51%

22.01%

+25.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и COST

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
173.13M
70.53B
(VRNS) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRNS и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
76.0%
-25.1%
Активы портфеля
VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

VRNS and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRNS has higher volatility (14.38%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRNS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор