Сравнение VRNS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности VRNS и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | -33.72% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
VRNS:
-$0.84
COST:
$25.63
VRNS:
3.99
COST:
1.16
VRNS:
$623.53M
COST:
$286.27B
VRNS:
$491.56M
COST:
$19.33B
VRNS:
-$113.83M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.54% против 22.28% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -62.40%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- 13.54%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. COST — Ранг доходности на риск
VRNS
COST
Сравнение VRNS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.50 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.61 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.08 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VRNS и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и COST
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и COST
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -53.39% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.70% | -19.35% | -47.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -31.40% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -31.40% | -46.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -6.95% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -13.40% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 9.67% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и COST
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.38% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 13.33% | +62.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.42% | 20.08% | +44.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 22.51% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 21.90% | +25.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и COST
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.81M при выручке в 173.37M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.37M при выручке в 173.37M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.47M при выручке в 173.37M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.