Сравнение VRNS с COST
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRNS returned 14.46%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.46% против 22.43% соответственно.
VRNS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 21.31%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.46%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам VRNS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 1.37% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VRNS and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between VRNS and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRNS:
-$1.16
COST:
$26.51
VRNS:
5.92
COST:
1.10
VRNS:
$660.24M
COST:
$293.59B
VRNS:
$515.71M
COST:
$11.12B
VRNS:
-$119.10M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. COST — Ранг доходности на риск
VRNS
COST
Сравнение VRNS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.44 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.99 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.95 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.03 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и COST
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -53.39% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -16.02% | -52.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -20.74% | -47.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -31.40% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -31.40% | -46.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -11.15% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -13.36% | -23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.38% | 9.60% | +32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и COST
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 8.14% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 14.83% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 19.15% | +48.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 22.73% | +30.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 21.94% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и COST
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и COST
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.31%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор