Сравнение VRNS с COST
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRNS returned 16.71%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.71% против 22.03% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 20.29%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 16.71%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам VRNS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 13.69% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VRNS and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between VRNS and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRNS:
-$1.16
COST:
$26.51
VRNS:
6.64
COST:
1.09
VRNS:
$660.24M
COST:
$293.59B
VRNS:
$515.71M
COST:
$11.12B
VRNS:
-$119.10M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. COST — Ранг доходности на риск
VRNS
COST
Сравнение VRNS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRNS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.25 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.55 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRNS и COST
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -53.39% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -14.42% | -53.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -20.74% | -47.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -31.40% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -31.40% | -46.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.20% | -12.17% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.38% | -13.36% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.70% | 6.81% | +36.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и COST
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 6.17% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 14.48% | +27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 18.77% | +49.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 22.73% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 21.97% | +25.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и COST
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и COST
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (16.40%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор