Сравнение VRNS с EVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или EVR.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и EVR
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 78.18%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 20.14% против 22.38% соответственно.
VRNS
10.36%
-14.61%
11.49%
26.54%
14.35%
20.14%
EVR
78.18%
8.23%
50.36%
112.74%
34.20%
22.38%
Фундаментальные показатели
| VRNS | EVR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.62B | $11.47B |
| EPS | -$0.74 | $7.79 |
| PEG коэффициент | 3.76 | 1.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $546.54M | $2.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.40M | $2.25B |
| EBITDA (12 мес.) | -$91.18M | $480.71M |
Основные характеристики
| VRNS | EVR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 9.80 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 31.47 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 31.29% |
| Макс. просадка | -78.19% | -81.49% |
| Текущая просадка | -31.93% | -4.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRNS и EVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и EVR
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVR Evercore Inc. | 0.78% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и EVR
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и EVR
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 14.71%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности