PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRNS с EVR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или EVR.

Корреляция

Корреляция между VRNS и EVR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRNS и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.79%
353.51%
VRNS
EVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.16

EVR:

0.16

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.02

EVR:

0.55

Коэф-т Омега

VRNS:

1.00

EVR:

1.08

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.12

EVR:

0.15

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.32

EVR:

0.43

Индекс Язвы

VRNS:

18.45%

EVR:

16.70%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.47%

EVR:

44.48%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

VRNS:

-42.50%

EVR:

-37.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.73B

EVR:

$7.76B

EPS

VRNS:

-$0.86

EVR:

$9.09

Коэффициент PEG

VRNS:

7.37

EVR:

1.13

Коэффициент P/S

VRNS:

8.59

EVR:

2.60

Коэффициент P/B

VRNS:

10.39

EVR:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

EVR:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

EVR:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

EVR:

$258.26M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -28.61%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 15.86% против 17.80% соответственно.

VRNS

С начала года

-5.00%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-26.44%

1 год

-6.88%

5 лет

12.82%

10 лет

15.86%

EVR

С начала года

-28.61%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-24.09%

1 год

8.44%

5 лет

32.75%

10 лет

17.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и EVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.16
EVR: 0.16
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.02
EVR: 0.55
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.00
EVR: 1.08
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.12
EVR: 0.15
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.32
EVR: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EVR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.16
VRNS
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и EVR

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.		1.62%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и EVR

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.50%
-37.22%
VRNS
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и EVR

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.48%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
28.09%
VRNS
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию