PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRNS с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRNSEVR
Дох-ть с нач. г.-2.76%12.77%
Дох-ть за 1 год74.38%57.54%
Дох-ть за 3 года-7.17%13.31%
Дох-ть за 5 лет15.40%18.40%
Дох-ть за 10 лет17.76%16.58%
Коэф-т Шарпа2.372.27
Дневная вол-ть32.93%26.20%
Макс. просадка-78.19%-81.49%
Current Drawdown-40.02%-2.16%

Фундаментальные показатели


VRNSEVR
Рыночная капитализация$4.84B$7.21B
Прибыль на акцию-$0.92$6.37
PEG коэффициент4.641.13
Выручка (12 мес.)$499.16M$2.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$403.80M$2.64B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRNS и EVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и EVR

С начала года, VRNS показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции EVR по среднегодовой доходности: 17.76% против 16.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
38.11%
48.15%
VRNS
EVR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Varonis Systems, Inc.

Evercore Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRNS c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRNS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.55
EVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.27

Сравнение коэффициента Шарпа VRNS и EVR

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVR равному 2.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VRNS и EVR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.37
2.27
VRNS
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и EVR

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.
1.58%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и EVR

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-40.02%
-2.16%
VRNS
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и EVR

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.09%
6.49%
VRNS
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию