Сравнение VRNS с EVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR).
Доходность
Сравнение доходности VRNS и EVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRNS и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | -33.72% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
EVR Evercore Inc. | -11.23% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Фундаментальные показатели
VRNS:
$2.56B
EVR:
$12.91B
VRNS:
-$0.84
EVR:
$13.80
VRNS:
3.99
EVR:
3.33
VRNS:
$623.53M
EVR:
$3.88B
VRNS:
$491.56M
EVR:
$3.05B
VRNS:
-$113.83M
EVR:
$789.94M
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 13.54% против 21.73% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -62.40%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- 13.54%
EVR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 52.04%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 21.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. EVR — Ранг доходности на риск
VRNS
EVR
Сравнение VRNS c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 1.18 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.65 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.75 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.63 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.18 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.55 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.39 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VRNS и EVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и EVR
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVR Evercore Inc. | 1.12% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и EVR
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRNS | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -81.49% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.70% | -30.08% | -36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -49.61% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -67.42% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -21.16% | -49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -20.94% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 11.36% | +23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и EVR
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 10.43%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRNS | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 12.47% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 28.29% | +47.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.42% | 44.15% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 35.54% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 36.78% | +10.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и EVR
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.81M при выручке в 173.37M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 485.28M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.37M при выручке в 173.37M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.22M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.47M при выручке в 173.37M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.95M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.