PortfoliosLab logo
Сравнение SRVR с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRVR и DTCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRVR и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.18%
17.96%
SRVR
DTCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRVR:

0.67

DTCR:

0.64

Коэф-т Сортино

SRVR:

1.01

DTCR:

0.99

Коэф-т Омега

SRVR:

1.14

DTCR:

1.13

Коэф-т Кальмара

SRVR:

0.35

DTCR:

0.60

Коэф-т Мартина

SRVR:

2.30

DTCR:

2.23

Индекс Язвы

SRVR:

5.47%

DTCR:

6.70%

Дневная вол-ть

SRVR:

18.95%

DTCR:

23.30%

Макс. просадка

SRVR:

-40.99%

DTCR:

-38.98%

Текущая просадка

SRVR:

-25.81%

DTCR:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью -2.60%.


SRVR

С начала года

-0.71%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-8.02%

1 год

13.30%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

DTCR

С начала года

-2.60%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.75%

1 год

13.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и DTCR

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRVR: 0.60%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTCR: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRVR и DTCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRVR
Ранг риск-скорректированной доходности SRVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг риск-скорректированной доходности DTCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRVR c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRVR: 0.67
DTCR: 0.64
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRVR: 1.01
DTCR: 0.99
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRVR: 1.14
DTCR: 1.13
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRVR: 0.35
DTCR: 0.60
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRVR: 2.30
DTCR: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.64
SRVR
DTCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и DTCR

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DTCR в 1.76%


TTM2024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.72%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.76%1.72%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и DTCR

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.81%
-16.17%
SRVR
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и DTCR

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 10.25%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
11.95%
SRVR
DTCR