PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRNS с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRNSEDU
Дох-ть с нач. г.-2.76%19.95%
Дох-ть за 1 год74.38%104.32%
Дох-ть за 3 года-7.17%-18.33%
Дох-ть за 5 лет15.40%-0.55%
Дох-ть за 10 лет17.76%13.28%
Коэф-т Шарпа2.372.20
Дневная вол-ть32.93%43.95%
Макс. просадка-78.19%-95.61%
Current Drawdown-40.02%-55.33%

Фундаментальные показатели


VRNSEDU
Рыночная капитализация$4.84B$14.10B
Прибыль на акцию-$0.92$1.80
PEG коэффициент4.640.86
Выручка (12 мес.)$499.16M$3.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$403.80M$1.35B
EBITDA (12 мес.)-$105.52M$427.85M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VRNS и EDU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и EDU

С начала года, VRNS показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 17.76% против 13.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
38.11%
45.07%
VRNS
EDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Varonis Systems, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRNS c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRNS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.55
EDU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDU, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDU, с текущим значением в 12.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.10

Сравнение коэффициента Шарпа VRNS и EDU

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDU равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VRNS и EDU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.37
2.20
VRNS
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и EDU

Ни VRNS, ни EDU не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.08%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и EDU

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-40.02%
-55.33%
VRNS
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и EDU

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 8.09%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.09%
9.21%
VRNS
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию