PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VRNS с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRNS с EDU

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или EDU.

Корреляция

Корреляция между VRNS и EDU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VRNS и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-43.77%
VRNS
EDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.32

EDU:

-0.86

Коэф-т Сортино

VRNS:

-0.24

EDU:

-1.18

Коэф-т Омега

VRNS:

0.97

EDU:

0.85

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.24

EDU:

-0.63

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.68

EDU:

-1.65

Индекс Язвы

VRNS:

17.27%

EDU:

29.95%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.50%

EDU:

57.28%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

VRNS:

-43.96%

EDU:

-78.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$4.66B

EDU:

$7.13B

EPS

VRNS:

-$0.86

EDU:

$2.28

PEG коэффициент

VRNS:

7.37

EDU:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$436.93M

EDU:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$364.43M

EDU:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$20.44M

EDU:

$605.56M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -33.67%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 16.35% против 6.10% соответственно.

VRNS

С начала года

-7.40%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-30.22%

1 год

-9.72%

5 лет

14.57%

10 лет

16.35%

EDU

С начала года

-33.67%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-43.29%

1 год

-50.38%

5 лет

-18.01%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VRNS: -0.32
EDU: -0.86
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: -0.24
EDU: -1.18
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 0.97
EDU: 0.85
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VRNS: -0.24
EDU: -0.63
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.68
EDU: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.86
VRNS
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и EDU

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.36%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и EDU

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.96%
-78.16%
VRNS
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и EDU

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.75%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
14.37%
VRNS
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
158.51M
1.04B
(VRNS) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с VRNS или EDU

2020-2024
3%
YTD
BABA
BIDU
CCL
CPNG
EDU
GOLD
INCY
TWLO
UAA
VRM
VZ
USD=X
Magnum Experiment 77
0%
YTD
AAPL
ABBV
ABNB
ALSN
CAVA
CBOE
CCL
CME
CORT
CRVL
CVLT
DASH
DBX
DKS
DOCU
EDU
ETSY
EXEL
FNV
FTNT
GILD
HOLX
INCY
KGC
KR
LLY
LMT
META
MNDY
MOH
MSFT
MU
NBIX
NFLX
NGG
NTNX
NVDA
NVO
NVS
PLTR
RBLX
REGN
SFM
SPOT
TEAM
UTHR
VRSN
VRTX
WING
ZM
1 / 6

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
352

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
75

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
638