PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNS с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRNS и EDU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VRNS с EDU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или EDU.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

0.28

EDU:

-0.79

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.44

EDU:

-0.94

Коэф-т Омега

VRNS:

1.06

EDU:

0.88

Коэф-т Кальмара

VRNS:

0.09

EDU:

-0.52

Коэф-т Мартина

VRNS:

0.22

EDU:

-1.33

Индекс Язвы

VRNS:

19.79%

EDU:

30.90%

Дневная вол-ть

VRNS:

35.96%

EDU:

54.81%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

VRNS:

-35.05%

EDU:

-75.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNS:

$5.29B

EDU:

$8.06B

EPS

VRNS:

-$0.81

EDU:

$2.30

Коэффициент PEG

VRNS:

6.41

EDU:

0.72

Коэффициент P/S

VRNS:

9.22

EDU:

1.68

Коэффициент P/B

VRNS:

14.38

EDU:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

VRNS:

$573.35M

EDU:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNS:

$471.84M

EDU:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

VRNS:

-$95.54M

EDU:

$493.68M

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -26.21%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 21.70% против 7.33% соответственно.

VRNS

С начала года

7.31%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.81%

3 года

12.97%

5 лет

11.13%

10 лет

21.70%

EDU

С начала года

-26.21%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-18.79%

1 год

-42.93%

3 года

54.13%

5 лет

-16.80%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и EDU

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.22%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и EDU

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и EDU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и EDU

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 3.77%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNS и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
136.42M
1.18B
(VRNS) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRNS и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Varonis Systems, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.7%
55.1%
(VRNS) Валовая рентабельность
(EDU) Валовая рентабельность
VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.41M при выручке в 136.42M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 651.47M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.77M при выручке в 136.42M, что соответствует операционной рентабельности -32.1%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.52M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.78M при выручке в 136.42M, что соответствует чистой рентабельности -26.2%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.26M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.