Сравнение SRVR с VPN
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while VPN tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -2.90%/yr vs 11.63%/yr for VPN. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for VPN.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и VPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 34.14%.
SRVR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
VPN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.69M | $2.33M | $2.66M | |
| $25.19M | $26.93M | $43.76M |
Сравнение доходности по годам SRVR и VPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 11.13% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 4.41% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SRVR and VPN is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between SRVR and VPN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. VPN — Ранг доходности на риск
SRVR
VPN
Сравнение SRVR c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | VPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.82 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 8.69 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и VPN
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -38.98% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -17.88% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -24.96% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -38.98% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -12.80% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -12.26% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 5.78% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и VPN
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 5.66%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.86% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 19.92% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 24.92% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.57% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.29% | -0.89% |
Сравнение комиссий SRVR и VPN
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и VPN
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VPN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.75% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and VPN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPN has higher volatility (8.86%) compared to SRVR (5.66%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs VPN's -38.98%.
On 5-year performance, VPN leads with 11.63% vs -2.90% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPN has performed better with a 11.63% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.
SRVR has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.88% for VPN.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.50% for VPN.
VPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и VPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор