PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с FCFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.04%
3.98%
SRVR
FCFAX

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 7.59%.


SRVR

С начала года

5.25%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

13.05%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

2.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FCFAX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.99%

1 год

11.11%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

4.12%

Основные характеристики


SRVRFCFAX
Коэф-т Шарпа0.784.43
Коэф-т Сортино1.157.30
Коэф-т Омега1.152.01
Коэф-т Кальмара0.3412.59
Коэф-т Мартина2.3135.85
Индекс Язвы5.26%0.31%
Дневная вол-ть15.56%2.51%
Макс. просадка-40.99%-16.33%
Текущая просадка-23.43%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и FCFAX

SRVR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRVR и FCFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.784.43
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.157.30
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.152.01
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.3412.59
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3135.85
SRVR
FCFAX

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
4.43
SRVR
FCFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и FCFAX

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FCFAX в 5.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.84%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCFAX
Frost Credit Fund
5.81%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и FCFAX

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и FCFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.43%
-0.57%
SRVR
FCFAX

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и FCFAX

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
0.77%
SRVR
FCFAX