PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с FCFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRFCFAX
Дох-ть с нач. г.4.98%7.59%
Дох-ть за 1 год19.52%12.36%
Дох-ть за 3 года-6.67%3.41%
Дох-ть за 5 лет2.19%4.51%
Коэф-т Шарпа1.184.84
Коэф-т Сортино1.728.17
Коэф-т Омега1.222.14
Коэф-т Кальмара0.536.88
Коэф-т Мартина3.7241.99
Индекс Язвы5.18%0.30%
Дневная вол-ть16.35%2.58%
Макс. просадка-40.99%-16.33%
Текущая просадка-23.63%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SRVR и FCFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и FCFAX

С начала года, SRVR показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 7.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.88%
4.32%
SRVR
FCFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и FCFAX

SRVR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.


FCFAX
Frost Credit Fund
График комиссии FCFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.72
FCFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFAX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFAX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFAX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFAX, с текущим значением в 41.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0041.99

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и FCFAX

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FCFAX равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
4.84
SRVR
FCFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и FCFAX

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FCFAX в 5.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.84%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCFAX
Frost Credit Fund
5.81%5.95%4.99%3.64%3.70%4.63%4.68%4.60%4.85%4.96%4.56%3.81%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и FCFAX

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и FCFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.63%
-0.57%
SRVR
FCFAX

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и FCFAX

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86%
0.85%
SRVR
FCFAX