Сравнение VRNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или VOO.
Корреляция
Корреляция между VRNS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и VOO
Основные характеристики
VRNS:
0.02
VOO:
2.30
VRNS:
0.29
VOO:
3.05
VRNS:
1.03
VOO:
1.43
VRNS:
0.01
VOO:
3.39
VRNS:
0.05
VOO:
15.10
VRNS:
10.98%
VOO:
1.90%
VRNS:
34.70%
VOO:
12.48%
VRNS:
-78.19%
VOO:
-33.99%
VRNS:
-38.21%
VOO:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.23%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.61% против 13.23% соответственно.
VRNS
0.18%
-9.32%
4.73%
0.60%
11.68%
15.61%
VOO
28.23%
1.30%
11.10%
28.67%
15.07%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и VOO
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и VOO
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и VOO
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.