Сравнение VRNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.98% против 13.11% соответственно.
VRNS
8.75%
-17.15%
11.53%
27.37%
14.32%
19.98%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VRNS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 9.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 12.23% |
| Макс. просадка | -78.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.92% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRNS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и VOO
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и VOO
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и VOO
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.