PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRNS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRNSVOO
Дох-ть с нач. г.-2.76%5.43%
Дох-ть за 1 год74.38%23.09%
Дох-ть за 3 года-7.17%7.90%
Дох-ть за 5 лет15.40%13.22%
Дох-ть за 10 лет17.76%12.47%
Коэф-т Шарпа2.371.97
Дневная вол-ть32.93%11.80%
Макс. просадка-78.19%-33.99%
Current Drawdown-40.02%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VRNS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и VOO

С начала года, VRNS показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.76% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
200.20%
224.61%
VRNS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Varonis Systems, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRNS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRNS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.55
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа VRNS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VRNS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.37
1.97
VRNS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и VOO

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и VOO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-40.02%
-4.63%
VRNS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и VOO

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.09%
3.25%
VRNS
VOO