PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRNS с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VRNS (Varonis Systems, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VRNS returned 16.71%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRNS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.71% против 15.60% соответственно.

VRNS

1 день
6.45%
1 месяц
20.29%
С начала года
13.69%
6 месяцев
11.51%
1 год
-25.58%
3 года*
14.26%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
16.71%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRNS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNS
Varonis Systems, Inc.		13.69%-26.18%-1.88%89.14%-50.92%-10.56%110.54%46.90%8.96%81.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VRNS and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VRNS and VOO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Varonis Systems, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VRNS:
VRNS с EVRVRNS с SRVRVRNS с LMBVRNS с EDUVRNS с MSFTVRNS с NVDAVRNS с COST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VRNS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNS
Ранг доходности на риск VRNS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRNSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.80

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.46

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.51

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.16

-11.75

VRNS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRNS и VOO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRNSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-33.99%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-8.90%

-59.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.11%

-18.69%

-49.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-24.52%

-53.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.19%

-33.99%

-44.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.20%

-3.23%

-45.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-3.68%

-33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.70%

2.00%

+41.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и VOO

Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRNSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

4.80%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

9.79%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.56%

12.43%

+56.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.82%

16.91%

+35.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.45%

18.02%

+29.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и VOO

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRNS and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRNS has higher volatility (16.40%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRNS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор