PortfoliosLab logo
Сравнение VRNS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRNS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.27%
262.69%
VRNS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNS:

-0.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VRNS:

0.03

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VRNS:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRNS:

-0.12

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VRNS:

-0.31

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VRNS:

18.35%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VRNS:

36.42%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VRNS:

-78.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VRNS:

-42.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VRNS показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.06% против 12.24% соответственно.


VRNS

С начала года

-4.84%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-25.64%

1 год

-6.73%

5 лет

14.46%

10 лет

16.06%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRNS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRNS: -0.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VRNS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRNS: 0.03
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VRNS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRNS: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VRNS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRNS: -0.12
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VRNS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRNS: -0.31
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VRNS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.54
VRNS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNS и VOO

VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNS
Varonis Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VRNS и VOO

Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.41%
-9.90%
VRNS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VRNS и VOO

Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 12.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
13.96%
VRNS
VOO