Сравнение VRNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNS или VOO.
Корреляция
Корреляция между VRNS и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и VOO
Основные характеристики
VRNS:
-0.45
VOO:
1.47
VRNS:
-0.45
VOO:
1.99
VRNS:
0.94
VOO:
1.27
VRNS:
-0.34
VOO:
2.23
VRNS:
-1.04
VOO:
9.05
VRNS:
15.01%
VOO:
2.08%
VRNS:
34.87%
VOO:
12.84%
VRNS:
-78.19%
VOO:
-33.99%
VRNS:
-41.47%
VOO:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.30% против 12.96% соответственно.
VRNS
-3.29%
-3.44%
-24.08%
-15.41%
9.98%
15.30%
VOO
1.40%
-1.28%
6.13%
18.54%
16.83%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRNS и VOO
VRNS
VOO
Сравнение VRNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и VOO
VRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и VOO
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и VOO
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.