PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVREQIX
Дох-ть с нач. г.6.31%14.46%
Дох-ть за 1 год20.46%21.98%
Дох-ть за 3 года-6.15%6.91%
Дох-ть за 5 лет2.87%13.37%
Коэф-т Шарпа1.250.92
Коэф-т Сортино1.821.59
Коэф-т Омега1.241.19
Коэф-т Кальмара0.560.92
Коэф-т Мартина3.952.15
Индекс Язвы5.16%10.36%
Дневная вол-ть16.26%24.19%
Макс. просадка-40.99%-99.44%
Текущая просадка-22.66%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и EQIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и EQIX

С начала года, SRVR показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
18.76%
SRVR
EQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.95
EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.15

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и EQIX

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
0.92
SRVR
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и EQIX

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности EQIX в 1.88%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.82%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.
1.88%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и EQIX

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.66%
-0.72%
SRVR
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и EQIX

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Equinix, Inc. (EQIX) имеют волатильность 5.66% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66%
5.56%
SRVR
EQIX