PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
21.53%
SRVR
EQIX

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 17.01%.


SRVR

С начала года

5.80%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

15.06%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

2.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EQIX

С начала года

17.01%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

21.53%

1 год

18.63%

5 лет (среднегодовая)

12.63%

10 лет (среднегодовая)

17.98%

Основные характеристики


SRVREQIX
Коэф-т Шарпа0.860.81
Коэф-т Сортино1.251.42
Коэф-т Омега1.161.17
Коэф-т Кальмара0.370.81
Коэф-т Мартина2.551.89
Индекс Язвы5.27%10.36%
Дневная вол-ть15.55%24.00%
Макс. просадка-40.99%-99.44%
Текущая просадка-23.03%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и EQIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.860.81
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.251.42
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.17
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.81
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.551.89
SRVR
EQIX

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
0.81
SRVR
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и EQIX

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью EQIX в 1.84%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.
1.84%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и EQIX

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.03%
0
SRVR
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и EQIX

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
5.48%
SRVR
EQIX