PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
14.53%
SRVR
REET

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.33%.


SRVR

С начала года

5.80%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

15.06%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

2.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

REET

С начала года

8.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

14.53%

1 год

20.96%

5 лет (среднегодовая)

1.66%

10 лет (среднегодовая)

3.95%

Основные характеристики


SRVRREET
Коэф-т Шарпа0.861.45
Коэф-т Сортино1.252.06
Коэф-т Омега1.161.25
Коэф-т Кальмара0.370.85
Коэф-т Мартина2.555.06
Индекс Язвы5.27%4.20%
Дневная вол-ть15.55%14.69%
Макс. просадка-40.99%-44.59%
Текущая просадка-23.03%-9.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и REET

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и REET составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.861.45
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.252.06
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.25
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.85
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.555.06
SRVR
REET

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.45
SRVR
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и REET

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности REET в 2.71%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF
2.71%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и REET

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.03%
-9.33%
SRVR
REET

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и REET

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
4.06%
SRVR
REET