PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRREET
Дох-ть с нач. г.7.07%9.04%
Дох-ть за 1 год22.01%28.28%
Дох-ть за 3 года-6.16%-1.55%
Дох-ть за 5 лет3.01%1.89%
Коэф-т Шарпа1.311.70
Коэф-т Сортино1.892.47
Коэф-т Омега1.251.30
Коэф-т Кальмара0.590.91
Коэф-т Мартина4.136.43
Индекс Язвы5.16%4.09%
Дневная вол-ть16.27%15.53%
Макс. просадка-40.99%-44.59%
Текущая просадка-22.11%-8.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и REET составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и REET

С начала года, SRVR показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 9.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.52%
14.03%
SRVR
REET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и REET

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.13
REET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и REET

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
1.70
SRVR
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и REET

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности REET в 2.70%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.81%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF
2.70%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и REET

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.11%
-8.73%
SRVR
REET

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и REET

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
4.52%
SRVR
REET