Сравнение SRVR с USRT
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 5.63%/yr for USRT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 17.91%
- С начала года
- 21.89%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам SRVR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 21.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SRVR and USRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SRVR and USRT has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. USRT — Ранг доходности на риск
SRVR
USRT
Сравнение SRVR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.04 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.86 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и USRT
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -69.92% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.04% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.70% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -31.03% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -12.90% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.48% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и USRT
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.25% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.69% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.01% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.97% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.33% | +0.08% |
Сравнение комиссий SRVR и USRT
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и USRT
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USRT в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.48% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and USRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (5.25%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs USRT's -69.92%.
On 5-year performance, USRT leads with 5.63% vs -3.67% for SRVR. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USRT has performed better with a 5.63% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.48% for USRT.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.08% for USRT.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор