Сравнение SRVR с REIT
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. SRVR is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 5.07%/yr for REIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 21.18%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 24.92% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
Correlation
The correlation between SRVR and REIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SRVR and REIT has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. REIT — Ранг доходности на риск
SRVR
REIT
Сравнение SRVR c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.10 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.14 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и REIT
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -29.30% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -7.35% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.19% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -29.30% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.17% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.49% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и REIT
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.19% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.49% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 13.55% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.57% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.36% | +3.05% |
Сравнение комиссий SRVR и REIT
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и REIT
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности REIT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and REIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REIT has higher volatility (5.19%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs REIT's -29.30%.
On 5-year performance, REIT leads with 5.07% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REIT has performed better with a 5.07% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.63% for REIT.
They also come from different issuers: Pacer and ALPS. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.68% for REIT.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор