PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs 4.41%/yr for FRI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у FRI с доходностью 11.90%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и FRI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%2.72%

Correlation

The correlation between SRVR and FRI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.74

The correlation between SRVR and FRI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и FRI

Секторы
SRVR
FRI

Недвижимость

66.4%
96.2%

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Технологии

6.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Финансовые услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
FRI
96.2%

Промышленность

SRVR
11.7%
FRI

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
FRI

-

Технологии

SRVR
6.8%
FRI

-

Энергетика

SRVR
3.8%
FRI

-

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
FRI
0.8%

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
FRI
2.3%

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
FRI

-

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

FRI

-

Здравоохранение

SRVR

-

FRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

SRVR vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.13

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.59

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.95

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

6.21

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SRVR и FRI

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-71.95%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-7.57%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-18.90%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-31.21%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-3.24%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-13.70%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.38%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и FRI

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.93%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.14%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.05%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.65%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.06%

+0.38%

Сравнение комиссий SRVR и FRI

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и FRI

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and FRI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs FRI's -71.95%.

On 5-year performance, FRI leads with 4.41% vs -0.81% for SRVR. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.41% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.60% for FRI.

SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор