Сравнение SRVR с FRI
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 5.30%/yr for FRI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 21.19%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам SRVR и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 21.19% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | 2.34% |
Correlation
The correlation between SRVR and FRI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between SRVR and FRI has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. FRI — Ранг доходности на риск
SRVR
FRI
Сравнение SRVR c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.16 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.12 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и FRI
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -71.95% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -7.57% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.90% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -31.21% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.62% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.36% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и FRI
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.13% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.58% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 13.84% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.73% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.10% | +0.31% |
Сравнение комиссий SRVR и FRI
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и FRI
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FRI в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and FRI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (5.13%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs FRI's -71.95%.
On 5-year performance, FRI leads with 5.30% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 5.30% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.37% for FRI.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор