Сравнение SRVR с DRN
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs -10.85%/yr for DRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 36.50%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
Сравнение доходности по годам SRVR и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -3.09% |
Correlation
The correlation between SRVR and DRN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SRVR and DRN has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. DRN — Ранг доходности на риск
SRVR
DRN
Сравнение SRVR c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.88 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.96 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и DRN
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -86.32% | +45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -24.28% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -48.26% | +29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -80.58% | +39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -61.08% | +39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -35.25% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 10.91% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и DRN
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 16.32% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 33.49% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 42.67% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 57.00% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 60.78% | -39.37% |
Сравнение комиссий SRVR и DRN
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и DRN
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and DRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (16.32%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs DRN's -86.32%.
On 5-year performance, SRVR leads with -3.67% vs -10.85% for DRN. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -3.67% return vs -10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.81% for DRN.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.99% for DRN.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор