PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs -11.56%/yr for DRN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRVR показывает доходность 19.79%, а DRN немного ниже – 19.48%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и DRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-1.76%

Correlation

The correlation between SRVR and DRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.80

The correlation between SRVR and DRN shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и DRN

Секторы
SRVR
DRN

Недвижимость

66.4%
19.6%

Промышленность

11.7%

-

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Технологии

6.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

SRVR
66.4%
DRN
19.6%

Промышленность

SRVR
11.7%
DRN

-

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
DRN

-

Технологии

SRVR
6.8%
DRN

-

Энергетика

SRVR
3.8%
DRN

-

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
DRN

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
DRN

-

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
DRN
0.4%

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

DRN

-

Здравоохранение

SRVR

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

SRVR vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.20

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.53

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.32

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

0.72

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.20

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SRVR и DRN

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-86.32%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-24.28%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-48.26%

+29.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-80.58%

+39.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-65.93%

+53.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-35.07%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

10.91%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и DRN

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 5.47%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

11.13%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

28.89%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

40.04%

-23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

56.65%

-36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

60.61%

-39.17%

Сравнение комиссий SRVR и DRN

SRVR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и DRN

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and DRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to SRVR (5.47%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, SRVR leads with -0.81% vs -11.56% for DRN. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -0.81% return vs -11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.23% for DRN.

SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.99% for DRN.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор