PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SRVR charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-12.65%

Correlation

The correlation between SRVR and COWZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.47

The correlation between SRVR and COWZ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRVR и COWZ

Секторы
SRVR
COWZ

Недвижимость

66.4%

-

Промышленность

11.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.4%

Технологии

6.8%
16.0%

Энергетика

3.8%
16.9%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Недвижимость

SRVR
66.4%
COWZ

-

Промышленность

SRVR
11.7%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

SRVR
7.5%
COWZ
10.4%

Технологии

SRVR
6.8%
COWZ
16.0%

Энергетика

SRVR
3.8%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

SRVR
2.2%
COWZ

-

Финансовые услуги

SRVR
0.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

SRVR
0.8%
COWZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

SRVR

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

SRVR

-

COWZ
10.9%

Здравоохранение

SRVR

-

COWZ
21.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SRVR vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.02

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.98

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.46

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

12.19

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.02

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SRVR и COWZ

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-38.63%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-5.00%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-22.00%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-22.00%

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.91%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-4.81%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

1.83%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и COWZ

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.56%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.12%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

11.13%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.63%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.93%

+1.51%

Сравнение комиссий SRVR и COWZ

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и COWZ

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and COWZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs -0.81% for SRVR. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.99% for COWZ.

SRVR is categorized as REIT, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for SRVR and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор