Сравнение SRVR с COWZ
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.89%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.89% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -11.65% |
Correlation
The correlation between SRVR and COWZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.47 |
The correlation between SRVR and COWZ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. COWZ — Ранг доходности на риск
SRVR
COWZ
Сравнение SRVR c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.33 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.34 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и COWZ
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -38.63% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -5.95% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -22.00% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -22.00% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -0.26% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -4.78% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.12% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и COWZ
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.58% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 8.09% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.48% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.66% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 19.87% | +1.54% |
Сравнение комиссий SRVR и COWZ
И SRVR, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и COWZ
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности COWZ в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and COWZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (4.58%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 11.26% vs -3.67% for SRVR. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.26% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.90% for COWZ.
SRVR is categorized as REIT, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор