Сравнение SRVR с BBRE
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -6.61% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
Correlation
The correlation between SRVR and BBRE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between SRVR and BBRE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. BBRE — Ранг доходности на риск
SRVR
BBRE
Сравнение SRVR c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.96 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.38 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и BBRE
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -43.61% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.07% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.92% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -31.15% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.38% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.54% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и BBRE
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.32% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.95% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.22% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.86% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.51% | -1.10% |
Сравнение комиссий SRVR и BBRE
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и BBRE
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and BBRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBRE has higher volatility (5.32%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs BBRE's -43.61%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs -3.67% for SRVR. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.55% for BBRE.
SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.11% for BBRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор