PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -43.72% против 11.12% соответственно.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between SRTY and VTWO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between SRTY and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и VTWO

Секторы
SRTY
VTWO

Финансовые услуги

86.7%
15.7%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
VTWO
15.7%

Сырьевые материалы

SRTY

-

VTWO
4.8%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

VTWO
2.4%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

VTWO
8.4%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

VTWO
2.4%

Энергетика

SRTY

-

VTWO
6.1%

Здравоохранение

SRTY

-

VTWO
16.5%

Промышленность

SRTY

-

VTWO
17.7%

Недвижимость

SRTY

-

VTWO
6.1%

Технологии

SRTY

-

VTWO
17.0%

Коммунальные услуги

SRTY

-

VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SRTY vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.20

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.03

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.83

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.62

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.20

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.53

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VTWO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-41.19%

-58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-10.99%

-56.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-27.57%

-60.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-31.88%

-59.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-41.19%

-58.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-8.39%

-85.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

3.08%

+40.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VTWO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

5.69%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

13.57%

+27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

19.12%

+38.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

22.49%

+44.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

23.08%

+45.26%

Сравнение комиссий SRTY и VTWO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VTWO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs -43.72% for SRTY. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 1.07% for VTWO.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор