PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с VTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs 10.97%/yr for VTWO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -43.32% против 10.97% соответственно.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

VTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.97%
С начала года
20.72%
1 год
35.48%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.72%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between SRTY and VTWO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between SRTY and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и VTWO

Секторы
SRTY
VTWO

Финансовые услуги

45.6%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

17.9%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
VTWO
15.5%

Сырьевые материалы

SRTY

-

VTWO
4.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

VTWO
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

VTWO
7.9%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

VTWO
2.2%

Энергетика

SRTY

-

VTWO
5.3%

Здравоохранение

SRTY

-

VTWO
16.3%

Промышленность

SRTY

-

VTWO
17.9%

Недвижимость

SRTY

-

VTWO
5.9%

Технологии

SRTY

-

VTWO
19.1%

Коммунальные услуги

SRTY

-

VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SRTY vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.84

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.60

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.24

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.47

-12.89

SRTY vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и VTWO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-41.19%

-58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-10.99%

-56.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-27.57%

-62.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-31.88%

-60.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-41.19%

-58.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.56%

-98.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-8.33%

-85.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

3.10%

+41.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и VTWO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.76%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

14.16%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

19.35%

+38.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

22.50%

+45.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

23.04%

+45.18%

Сравнение комиссий SRTY и VTWO

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и VTWO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to VTWO (3.76%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.97% vs -43.32% for SRTY. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.97% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 1.10% for VTWO.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор