PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -43.65% против 45.33% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SRTY and TQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between SRTY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и TQQQ

Секторы
SRTY
TQQQ

Финансовые услуги

86.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SRTY

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SRTY

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SRTY

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SRTY

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SRTY

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SRTY

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SRTY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.92

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.09

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.75

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.27

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.92

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.74

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TQQQ

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-36.97%

-30.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-58.04%

-30.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-81.66%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-81.66%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.76%

-99.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-18.52%

-75.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

11.28%

+32.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TQQQ

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

13.29%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

36.04%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

47.60%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

66.53%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

65.96%

+2.38%

Сравнение комиссий SRTY и TQQQ

И SRTY, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TQQQ

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности TQQQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and TQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -43.65% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.36% for TQQQ.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор