Сравнение SRTY с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SRTY и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -42.03% против 21.24% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и SSO
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SRTY vs. SSO — Ранг доходности на риск
SRTY
SSO
Сравнение SRTY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.76 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.27 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.22 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.19 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.76 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.47 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.59 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.38 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и SSO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и SSO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и SSO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -84.67% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -23.17% | -53.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -46.73% | -41.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -59.34% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.18% | -87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -19.72% | -73.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 5.44% | +55.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и SSO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 10.69% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 18.99% | +24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 36.46% | +32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 33.66% | +33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 35.86% | +32.35% |