PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -43.72% против 24.74% соответственно.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SRTY and SPUU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.80

The correlation between SRTY and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и SPUU

Секторы
SRTY
SPUU

Финансовые услуги

86.7%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

SRTY

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

SPUU
2.0%

Энергетика

SRTY

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

SRTY

-

SPUU
3.6%

Промышленность

SRTY

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

SRTY

-

SPUU
0.8%

Технологии

SRTY

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

SRTY

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

SRTY vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.29

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.91

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.01

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.28

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.29

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.64

-1.33

Просадки

Сравнение просадок SRTY и SPUU

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-18.19%

-49.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-35.18%

-53.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-46.59%

-44.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-59.35%

-40.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.58%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-9.50%

-84.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

4.12%

+39.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и SPUU

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

5.60%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

18.10%

+22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

23.88%

+33.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

33.46%

+34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

35.76%

+32.58%

Сравнение комиссий SRTY и SPUU

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и SPUU

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and SPUU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -43.72% for SRTY. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 1.33% for SPUU.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор